1 процент в день на фондовой бирже

На пути к миллиону или 1% в день. Калькулятор сложных процентов.

С валютным рынком я познакомилась довольно давно- в 2006 году. Если быть точнее, то самое мое первое знакомство было не с форексом,а с рынком российских акций. Тогда еще в моем городе не был так развит интернет и торговать мы ходили в так называемый диллинговый центр, где в маленькой комнатушке с компьютерами собирались трейдеры. Торговала я тогда исключительно на свои кровные- чтобы получить кредитное плечо от брокера нужно было хорошенько постараться и доказать на деле что ты достоин предоставления плеча 1:50. Это сейчас 1:1000 раздают каждому желающему нажатием одной кнопкой мышки.Раньше же о таком и мечтать не приходилось. хотя может оно и к лучшему было,кто знает. ведь большое плечо это и большой риск. Исходя из того что торговала я на свои кровные 30000 руб., не сложно догадаться, что даже при неплохом профите в процентах, денежный заработок иногда был мал даже для того,чтобы хотя бы оправдать деньги затраченные на дорогу до диллингового центра. Я помню как я заключив отличную сделку по покупке акций Лукойла, купила на самом минимуме по 1025 и продала к вечеру по хаям по 1075. Отличная сделка! Четко выверенная. НО. в рублях моих профит составил жалких 250 рублей на 5 лотов. Это Вам не сегодняшний форекс с плечом 1:1000 :))) 50 пунктов- 250 рублей.

И вот как-то в расстроенных чувствах от того,что торговля то вроде прибыльная, но по факту мое занятие превращается в какое то совершенно не прибыльное хобби я вышла в курилку. Там стоял специалист брокерской фирмы, который отвечал у них за фундаментальный анализ рынка. И в разговоре, слушая мои упаднические размышления по поводу того, что чтобы нормально зарабатывать на рынке нужно иметь на счете очень много денег,которых у меня тогда не было, он сказал мне совершенно тогда не понятную фразу, смысл которой я поняла спустя несколько лет после этого разговора.Он мне тогда сказал : «Если ты научишься стабильно зарабатывать на рынке хотя бы 1% в день- считай что ты в шоколаде».

Учитывая современные технологии и возможности,которые нам дает валютный рынок,я решилась проверить на деле слова не глупого по моему мнению человека. И делать я это буду на реальном торговом счете. Вводные данные следующие: начальный депозит 7000 руб., каждую неделю пополнения на 1000 руб. Цель: профит в среднем минимум 1% в день.Вооружившись калькулятором сложных процентов, делая несложные вычисления:

Магия сложных процентов показывает нам, что заработать 1 000 000 руб. вполне возможно,не обладая большим стартовым депозитом. Более того даже тот малый стартовый депозит, который у нас есть, не нужно подвергать большому риску,чтобы достигнуть этой цели. Чуть больше года нам потребуется, чтобы прийти к этой цели. Для чистоты эксперимента я создала сигнал, чтобы каждый мог наблюдать в реальном времени за данным экспериментом.

Статистика счета доступна по ссылке выше. Буду рада отзывам и комментариям.

Источник

1% в день на Forex по строгому торговому плану.

Всем доброго времени суток. Меня зовут Валерия, я управляющая на рынке Forex и хочу поделиться с Вами своей наработкой по торговому плану, которым я пользуюсь на практике каждый день.

Я долго шла к такой торговле, когда можно зарабатывать на рынке стабильно, без лишних нервов, хотя совсем без них невозможно и делюсь своей наработкой потому что понимаю, что, во-первых, это многим начинающим, да и не только начинающим трейдерам сэкономит немало времени, во-вторых, ответит на некоторые вопросы, которые постоянно встают перед теми, кто хочет работать на рынке, ну и в-третьих возможно кому-то подойдут мои услуги и я найду тут клиентов или партнеров.

Табличка exel, которую я разместила для скачивания на своём сайте (кто заинтересуется, то найдет), отвечает на некоторые вопросы, которые встают перед трейдерами.

Только нужно внимательно присмотреться и попробовать поиграть с цифрами в таблице.

Перед тем, как я кратко опишу эти вопросы и покажу то, где в моей таблице искать ответы, я хочу в общих чертах, описать свою работу на рынке.

1. Работаю только по одной валютной паре EUR/USD (евро). Это выбрано целенаправленно, так как рынок евродоллара является самым большим и ликвидным в мире. Он в разы больше рынка нефти и всего фондового рынка США вместе взятых.

2. Все торговые сделки, которые я провожу находятся под строгим контролем разработанной мной системы управления рисками. Поэтому я не играю на бирже, а планово работаю и зарабатываю.

3. Все сделки я открываются вручную и не использую торговых роботов.

4. Когда я открываю сделку, то начинаю торговый цикл. По времени каждый такой торговый цикл может продолжаться от нескольких минут до нескольких суток, все зависит от текущей рыночной ситуации. По количеству сделок, каждый торговый цикл может состоять от одной сделки до нескольких десятков и все рассчитано так, что последняя сделка перекрывает все полученные до нее в цикле убытки и выводит открытый торговый цикл в профит.

Я не аналитик, не пытаюсь прогнозировать рынок, а строго лечу на рыночных волнах.

Я системный трейдер и соответственно разработав систему сигналов по входу и выходу с рынка, я обязана брать все свои сигналы до той поры, пока последний трейд в цикле не принесет мне профит, который перекрывает все прошлые отрицательные сделки в цикле.

К примеру, Вы хотите заработать за сделку 1% от депозита. Если у Вас есть цикл из 4-х отрицательных трейдов, которые приносят по Вам по 0,5% минусов за каждый трейд, то последний (в моем примере 5-й) трейд, вернее размер его лота, должен быть таким, чтобы перекрыть прошлые 4 сделки и дать доход в 1%.

Поэтому, разрабатывая свои системы торгов, основанные на показателях индикаторов или другом рыночном анализе, моя таблица Вам сразу покажет то, сколько отрицательных трейдов может выдержать Ваш депозит.

При тех параметрах, что задано на листе «Справочник», как на рисунке № 2, я желаю получить за сделку 1% дохода.

Таблица показывает мне то, что критичным для моего депозита будет 14-й трейд.

Но, на самом деле, при установленном в справочнике торговом плече в 1:500,

мне не будет хватать маржи на необходимое количество лотов уже на 13-м трейде

А если Ваш брокер дает торговое плечо, не более 1:100, то

уже на 9-м трейде, я начну испытывать проблему с маржой.

Итак, приступим к глобальным вопросам, на которые можно найти ответы в моей таблице.

Давайте установим некие стандартные параметры для того, чтобы нам было с чем сравнивать.

Вопрос №1. На каком финансовом инструменте работать?

При вышеописанных стандартных параметрах, я получаю то, что моего депозита на валютной паре EUR/USD хватит на 14 трейдов, если я буду ошибаться. Но маржи при плече в 1:100 хватит всего на 8 полноценных трейдов.

А теперь возьму валютную пару GBP/USD и поставлю спред 2, это и есть его средний спред

Вроде изменения и небольшие, но депозита уже хватит не на 14, а на 10 трейдов и только на 6 полноценных по марже.

Вопрос №2. Какого брокера выбирать? С фиксированным или рыночным спредом и комиссией?

Те же вышеописанные параметры, но поставим спред по евро в 1 пункт и уберем комиссию.

И тут нужно понимать, что это всего 1 пункт спреда, это только у лучших брокеров можно найти. Но выбрав фиксированный, пусть даже минимальный спред, Вы сразу же сократили свои шансы на 2 сделки.

Я надеюсь направление мысли по использованию моей таблицы Вам понятно, потому что она ответит Вам еще на многие вопросы. И цифрами поиграть по любому. Потому что можно задать любые параметры как для всех сделок в цикле, так и для каждой в отдельности.

Какое соотношение стопа и профита выбрать?

Какое нужно торговое плечо?

Какой процент дохода закладывать на каждую сделку?

В какой валюте открывать депозит?

Ну и конечно же Вам должно быть понятно то, что эту таблицу можно построить для разных финансовых инструментов. Любых.

Я просто работаю на форексе, потому что за много лет поняла, что это лучший рынок для спекуляции, но поверьте, я проработала на всех рынках, которые есть и если бы задержалась на фондовом, то точно такую же таблицу составила бы себе и под акции.

Я на самом деле пользуюсь этой таблицей каждый свой рабочий день. Для каждой сделки и каждого своего торгового цикла.

Ну и результаты Вы сможете увидеть на сайте, так что, если Вы хотите зарабатывать также, то можете использовать мою наработку или можете стать моим клиентом или партнером)

Источник

Как определить лучшие акции для дневной торговли?

Давайте обсудим на что нужно обращать внимание при внутридневной торговле и выберем для этого несколько подходящих акций. Хотелось бы сразу уточнить, что статья будет интересна тем, кто только начинает торговать на фондовом рынке.

Что делает акцию идеальной для внутридневной торговли?

Цель дневных трейдеров — открыть позицию которая может принести прибыль за один торговый день. Таким образом, внутридневные трейдеры должны идентифицировать высоко торгуемые акции, которые могут испытывать большие колебания цен в течение коротких периодов времени. Это предполагает открытие позиции по акциям и получение прибыли в течение нескольких минут или часов, но не более одного торгового дня.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно перемещаются на несколько процентных пунктов каждый день. Поэтому дневные трейдеры пытаются определить наиболее волатильные акции и обычно используют кредитное плечо для максимизации своей потенциальной прибыли (но также и своих убытков). Некоторые дневные трейдеры предпочитают торговать одной или двумя акциями в течение нескольких недель, в то время как другие торгуют разными акциями каждый день в зависимости от ситуации: новости, отчеты о доходах, экономические или политические события.

В любом случае, дневные трейдеры торгуют акциями с одинаковыми характеристиками: объемом, волатильностью, ликвидностью и диапазоном.

Объем и ликвидность

Объем и ликвидность важны для внутридневных трейдеров, но эти понятия часто путают. Если объем акций большой, это означает, что у дневного трейдера больше шансов войти в позицию и выйти из нее, поскольку покупателей и продавцов больше. Если акция ликвидна, это означает, что было размещено много заказов (но еще не выполнено) по разным ценам на акцию, что означает, что спрос на акцию все равно будет, даже если ее цена сильно изменится в течение короткого периода времени. Вот почему эти два элемента имеют решающее значение.

Низкие объемы торгов в сочетании с высокой ликвидностью указывают на то, что спрос на акции при их текущей цене невелик, но многие инвесторы ждут, когда цена изменится на покупку или продажу. Большие объемы в сочетании с низкой ликвидностью указывают на то, что акции пользуются большим спросом по текущей цене, но есть несколько заказов ниже или выше.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обладают достаточной ликвидностью и объемом для привлечения внимания внутридневных трейдеров. Однако, чтобы иметь больше шансов получить прибыль, им все равно нужно найти наиболее торгуемые и ликвидные акции. Лучший способ найти акции с достаточным объемом и ликвидностью — использовать инструменты анализа акций, которые определяют наиболее «торгуемые» каждый день.

Волатильность и диапазон

Волатильность и торговый диапазон также являются ключевыми элементами для внутридневных трейдеров, поскольку они определяют величину прибыли или убытка, которую может достичь дневной трейдер. Чтобы получить прибыль за счет входа и выхода из позиции в течение нескольких минут или часов, акция должна быть волатильной, при этом некоторые из них имеют тенденцию двигаться больше, чем другие в течение дня.

Например, изменения в цене акций, выплачивающих дивиденды, как правило довольно незначительны, в то время как цены акций нефтяных или горнодобывающих компаний гораздо более подвижны из-за внешних факторов, таких как цены на металлы или топливо. Однако следует отметить, что, хотя прибыль может быть увеличена, когда акции более волатильны, убытки тоже могут быть существенными. Поэтому трейдеры должны найти правильный баланс, соответствующий их склонности к риску.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно торгуются на высоких и низких уровнях в течение длительных периодов времени, причем высокий уровень указывает на сопротивление, а низкий — на поддержку. Диапазон используется для определения акций, которые могут быть на грани преодоления этих уровней, или используется для расчета риска, связанного с каждой акцией.

Мой список акций компаний часто меняется, поэтому поделюсь некоторыми из них: General Electric, Bank of America, Apple, Cisco.
Позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями для внутридневной торговли.

Быть в курсе

В то время как долгосрочные инвесторы, как правило, тщательно изучают компанию, прежде чем вкладывать средства, дневные трейдеры тратят больше времени на понимание того, как движется цена акций и какие факторы лежат в основе этих движений. На цены акций влияет множество внешних факторов. Например, если какие-либо опубликованные данные указывают на внезапные проблемы с добычей нефти, можно быть уверенными в том, что это отразится на ценах акций нефтяных компаний. Более конкретный пример, если ОПЕК объявляет о снижении добычи, это приведет к росту цен на нефть, а следовательно и цен на акции производителей нефти. Читайте каждый день новости, чтобы быть в курсе важных событий на предстоящей неделе, которые могут повлиять на рынки, включая отчеты о доходах и объявления компаний.

Это означает, что внутридневным трейдерам необходимо обладать обширными знаниями и понимать влияние всех факторов — от процентных ставок до торговых войн. Кроме того, дневные трейдеры проводят сделки в течение очень коротких периодов времени, поэтому чрезвычайно важно мониторить новости об акциях которыми они торгуют, настолько часто, насколько возможно, следить за финансовыми календарями, чтобы быть во всеоружии.

Управляйте своим временем и капиталом

Дейтрейдерам также необходимо хорошо управлять своим капиталом и понимать свой бюджет. Каждый трейдер должен устанавливать лимиты. Какое кредитное плечо готовы использовать? Каким капиталом готовы рискнуть? Более важно осознавать убытки, чем прибыль. Трейдеры должны придерживаться своего бюджета и склонности к риску.

Выбирайте с умом

После определения своего бюджета и времени, дневные трейдеры начинают проводить исследование и выбирают акции, которыми они будут торговать. Новичкам можно начать торговать только одной или двумя акциями, которые они хорошо знают.

Инструменты анализа могут использоваться для выявления акций, которые имеют характеристики, подходящие для дневной торговли, активно торгуются на ликвидных рынках и достаточно волатильны, чтобы приносить прибыль. Поэтому выбор часто ограничивается акциями популярных компаний с большой и средней капитализацией. Акции компаний с малой капитализацией, имеют подходящую для внeтридневного трейдинга волатильность, но им не хватает объема и ликвидности.

Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении

В современном цифровом мире трейдеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и инструменты, чтобы добиться успеха. Хотя инструменты анализа акций, экономические календари и информационные ресурсы помогают дневным трейдерам выбирать и отслеживать свои сделки, для управления рисками также следует использовать другие более важные инструменты. Это включает в себя решение о размещении ордеров по требованию или на фондовой бирже: по требованию означает, что ваш ордер будет немедленно исполнен по необеспеченной цене, в то время как фондовая биржа гарантирует цену, но не исполнение.

Придерживайтесь своей стратегии и управляйте рисками

Для дневного трейдера важна быстрота реакции и следование своей стратегии. Велик соблазн погнаться за прибылью. Если акция достигает установленного вами уровня для получения достаточной прибыли, выйдите из позиции, как планировалось, и не пытайтесь удерживать позицию в надежде получить большую прибыль. Аналогичным образом, если вы достигли своего максимального убытка, закройте свой ордер, чтобы ограничить свои убытки, и не пытайтесь открыть другую позицию для того, чтобы компенсировать затраты. Дневные трейдеры также должны придерживаться своих текущих позиций и закрывать их до конца дня, если они хотят избежать неприятных сюрпризов на следующий день. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля не для всех. В то время как долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стабильным акциям, которые могут приносить долгосрочную прибыль, дневные трейдеры стремятся к очень краткосрочным и постоянно ищут волатильность, на которой можно заработать. Доходность может быть выше, но и риск тоже.

Дневные трейдеры часто имеют большой опыт и знают рынки, их динамику и принципы работы. Если вы только начинаете и хотите протестировать стратегию и проверить свои силы, есть смысл начать с демо-счета.

Источник

Сколько позволяет заработать рынок акций (биржа)?

Что скрывается за столь простым вопросом и какие ответы мы можем увидеть изучив этот вопрос более детально?

Казалось бы все знают ответ на этот простой вопрос.
Ответ звучит: много или очень много.
Но сколько конкретно хотя бы приблизительно считали не многие.

Сколько это:
В год?
В месяц?
В день?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим график сбербанка за один из дней (22 декабря 2016 года) вот так выглядит этот день в минутном интервале

А вот так выглядит тот же график если к нему применить технический анализ

Всего сбербанк упал в тот день на 2.9%, а колебания внутри дня позволяли заработать на основе теханализа 7.42%
Хочу заметить, что считали не все колебания, а лишь те что позволяли открывать сделки на основе теханализа!

А теперь немного математики.
Всем понятно, что тех анализ и изобретен для того что бы находить прибыльные точки входа в рынок и пропускать убыточные.

И так теханализ дал нам 7,42 % увеличения капитала в этот день.
Давайте посчитаем, а сколько процентов годовых можно заработать если увеличивать капитал на 5% каждый день с постоянной капитализацией заработанных процентов. Таблица в эксель выдала результат в 21 862 678%.
Цифра настолько огромная, что ее трудно даже представить учитывая 10% которые дают банки )))
Кто то скажет, что это не реально потому, что человек то выигрывает то проигрывает и не всегда его система теханализа показывает прибыльные входы.

О, кей давайте сократим дневную прибыль до 1%.

Тогда в нашем примере человеку давали в тот день возможность 7 раз заработать этот самый 1%.

Если человек зарабатывает 1% в день то получится 1227%.

То есть из 100 тыс руб человек сделает 1 227,40 тыс руб

Опустим планку еще ниже,
если человек зарабатывает 0,5 % в день то получится 351%.
То есть из 100 тыс руб человек сделает 351,4 тыс руб

Посмотрим сколько надо заработать в день при 40% годовых
Если человек зарабатывает 0,14 % в день то получится 42%.
То есть из 100 тыс руб человек сделает 142,3 тыс руб

Далее еще можно посмотреть чему равен дневной процент выигрыша в пунктах, например при цене 173 рубля

получилось:
173,
86.5,
24.22
пункта соответсвенно.

В виде таблице это выглядит так.

Процент в день

процент в год

заработок со 100 тыс

сколько надо было взять прибыли в пунктах при цене 173,00

1227 %

1 227,40 тыс руб

173 пункта

351 %

351,4 тыс руб

86,5 пункта

0,14 %

142,3 тыс руб

24,22 пункта

Что для нас практически значат эти теоретические выкладки?

Процент в день

процент в год

заработок со 100 тыс

4260 %

4 260 324 рублей

Выводы из вышеизложенного:

Источник

«Я стал зарабатывать за день столько, сколько мне платили в месяц»

Александр Жаворонков — один из самых оборотистых и требовательных частных клиентов, торгующих на Московской Бирже. О том, почему площадка давала привилегии определенным игрокам и как без научной степени зарабатывать на HFT, он рассказал в интервью fomag.ru.

— На кого вы учились?

—Я учился на инженера-электрика в Московском энергетическом институте. Но выбор института был скорее случаен.

— Как вы оказались в теме инвестиций?

— Все началось с финансовой пирамиды Алексея Калиниченко. Моя мама вкладывала туда деньги два года. А я ей говорил: у тебя все украдут. Но когда у нее были большие прибыли, я сломался и тоже отдал.

— На чем вы сделали такие деньги?

— Какие-то спекуляции. «Норникель» был моей любимой акцией.

— Все продолжалось до 2008 года. Но потом начался кризис, и индекс РТС упал ниже 2000 пунктов. Начались агрессивные игры от покупок, так как все думали, что он отскочит. Первая часть моего трейдинга завершилась на этом этапе.

— Как вы себя чувствовали?

— Ужасно! Я сильно переживал. Полтора года прошли бессмысленно, я ничего не принес в семью, лишь потерял деньги. Меня сильно накрыло, и случился некоторый катарсис. Однажды вечером я даже поплакал. Но на следующее утро, в августе 2008 года, я проснулся другим, обновленным человеком. Я пошел и спокойно закрыл позиции по фьючерсу, а по акциям оставил.

— Сколько в итоге у вас осталось?

— 400–500 тысяч рублей на спекуляции. Вдобавок я маму засадил в ВТБ по 13,6 копеек на IPO, хотя покупал его и себе. В 2008 году закрывал ее по шесть копеек. Потом составил портфель акций, который не трогал до 2009 года, пока он не вырос. Тогда мне и маме удалось отыграть предыдущие потери.

— Вы ходили на какие-нибудь курсы?

— На Резвякова (Александр Резвяков, частный преподаватель. — Прим. Financial One).

— Очень хорошо рассказывает. Кому-то может быть полезен.

— Что, пустая трата денег?

— Я никогда не тратил деньги, ведь я же звезда. (Смеется.) Я написал хороший отзыв. Но не потому, что я обязан, просто мне действительно очень понравилось. Внешне это выглядит ничем не хуже, чем «заработай на форексе полмиллиона долларов».

— Но это же неправда?

— По большому счету да, но я же об этом не знал. Я искал у своего брокера людей, которые в течение двух-трех лет стабильно зарабатывают несколькими сделками в день. Таких не нашел, хотя, может быть, плохо искал.

— Как вы попали на работу в «Ай Ти Инвест»?

— Я был клиентом Альфа-банка. Там был хороший и красивый терминал, но в банке было не самое лучшее отношение к клиентам. Добила меня покупка акций «Газпрома» в 2008 году. Терминал мне показывал, что «Газпром» был куплен и продан по 160 рублей, прибыли ноль. Но в конце 2009 года банк выкатывает мне нереальный НДФЛ.

Я говорю: «Какой НДФЛ? У меня прибыли нет». А мне говорят: «Смотрите, у вас „Газпром“ по 100 рублей куплен», хотя я его вообще не трогал. Мне объясняют: «А помните, вы „Сургутнефтегаз“ покупали на плечо? Так мы тогда под РЕПО взяли ваш „Газпром“». То есть они его купили-продали и цену мне втихаря поменяли на 100 рублей. Получилось, что с каждой бумаги я заплатил НДФЛ с 60 рублей, потому что сделка стала как бы прибыльной. Я жаловался, писал Миловидову (экс-глава ФСФР, тогда еще регулятор рынка. — Прим. Financial One). Всем пофигу. После этого я с «Альфой» поругался. Зашел на форум «Ай Ти Инвест» и увидел, что председатель правления и разработчики общаются с людьми. На фоне того, что в банке всем на тебя плевать, это очень круто. Открыл у них счет… Но я сложный клиент и потом стал их доставать.

— Писал отзывы о сервисах. Дошло до того, что они взяли меня на работу. Сказали: «Если тебе все не нравится, то сделай сам». Я говорю: «Давайте». В 2009 году я стал директором по развитию. Договорился, что буду приходить раз в неделю, а остальное время дома работать.

— Чем занимались в компании?

— Изначально тем, что доводил до ума терминал SmartTrade. Он очень хороший, но в нем не хватало простых вещей, которые можно было легко сделать.

— За тот объем работы, который я делал, платили более чем справедливо.

— Вы нуждались в деньгах?

— Я тогда решил больше не вносить своих денег на биржу. У меня осталось 400 тысяч рублей, по итогам 2009 года я заработал 150 тысяч. В процентах много, а в реальности ни о чем. Я всегда буду благодарен Твардовскому (глава IT Invest. — Прим. Financial One), который взял меня на работу. Фактически благодаря ему я и остался в трейдинге. В тот момент я недостаточно зарабатывал на рынке, и единственной альтернативой было все бросить, вернуться к работе в сфере недвижимости и забыть торговлю как страшный сон.

— Все было так плохо?

— После того как меня взяли, у меня появились деньги, которые я мог тратить на еду. Хотя у меня оставались деньги в заначках, счета в банках, которые мне позволили бы еще год-два существовать. Все время что-то экономлю.

— Почему вы ушли из компании?

— Я стал зарабатывать за день столько, сколько мне платили в месяц. Плюс на меня навешали неинтересные обязанности. Кроме того, у меня обостренное чувство справедливости и потребность высказывать свое мнение. Первые год-два я всем нравился, а потом стал некомфортным. В итоге я проработал три года, а сейчас остался клиентом компании.

— В какой момент вы нашли HFT?

— Сначала в своем блоге я познакомился с моим первым партнером, программистом 1С. Потом нашелся еще очень хороший мальчик, который приезжал ко мне и целыми днями учил меня работе с программой теханализа Amibroker.

— На чем был написан ваш первый робот?

— Вся инфраструктура робота была написана программистом в 1С. Это уникальный случай, второго подобного я не знаю. Обвязка была написана под Quik, а робот брал сигналы Amibroker.

— Какие стратегии торговал робот?

— Он торговал паттерны, такой полутренд. У нас была гениальная стратегия, основанная на индексе РТС. Раньше была валютная секция РТС, где торговали нерезиденты. Это был абсолютно линейный робот, он брал цену с одного рынка и торговал другой. Все торговали фьючерс через индекс ММВБ, а мы через РТС.

— Да, индекс был жутко тормознутый. Для меня же он оказался уникальным индексом. Он медленно реагировал и показывал настроение нерезидентов. К примеру, этот индекс мог весь день расти без откатов, при этом ММВБ шатало туда-сюда. Можно было зайти с небольшим риском и взять хорошее движение. Система прекрасно работала, пока биржа не придумала РТС Standard и было решено считать индекс РТС не по Classica, а по Standard. В этот день грааль исчез и больше не оживал. Хотя мы придумали другой, который торгуем до сих пор.

— Тогда ведь фьючерс был сильно расторгован?

—Да, но никто не смотрел на тот индекс РТС. Тогда торговали фьючерс на индекс РТС и смотрели ММВБ. Была колоссальная возможность для арбитража. Рынок позволял зарабатывать абсолютно всем.

— Вы платили за робота?

— Нет. Каждый использовал робота на свои деньги.

— Сколько вы в итоге заработали?

— Сто процентов в год. Самое смешное, что эта система до сих пор работает и зарабатывает, только стратегии изменились. У робота на 1С прошлой весной результаты были выше 100% годовых, но потом он часть прибыли в рынок раздал.

— Вы сами чему-то от них научились?

— Немножко научился писать в Amibroker. Человек, который меня обучал, сказал, что на рынке не заработаешь, забрал свои деньги с прибылью и уехал в свою Пензу. И тут наконец я нашел свой стиль, то, на чем можно зарабатывать. Поторговал полгода, убедился, что все стабильно работает, а затем нашел идеального партнера, который стал моим другом и написал торговую инфраструктуру, которую я сейчас использую.

— Я попытался повторять то, что делают лидеры на ЛЧИ.

— Да, разбирал их стратегии через программу.

— Чьи именно стратегии?

— Многих. Например, Noxer, который назывался Eva.

— Mytrade (участник ЛЧИ. — Прим. Financial One) не пытались копировать?

— Пытался, потому что Mytrade на самом деле очень хорошо торговал в 2008 году. Я видел, он присылал видео со своего экрана. У него есть какие-то паттерны в голове, но я это не торгую.

— Его можно стандартизировать под робота?

— Вы пользовались его стратегиями? Они работают?

— Уже не работают, рынок сильно изменился.

— Что же сейчас работает?

— Например, трендовый робот, арбитражные стратегии. Есть идеи, основанные на фундаментальном понимании рынка, а есть базирующиеся на краткосрочной оценке состояния. Чем более фундаментальная основа стратегии, тем дольше она проживет.

— Что это за фундаментал?

— Фундаментал — это понимание, на чем и почему стратегия зарабатывает. Трендовые стратегии, пробои волатильности, оценка справедливых стоимостей индексов. Сейчас они работают хуже. Это не индикаторы и осцилляторы, а линейные уровни, которые оцениваются каждый своим способом. Как правило, это пробойные стратегии. То есть уровень пробило, как было на долларе, заработали много денег. Прорвал свою волатильность, полетел, а потом сидишь, ждешь, когда закончат выдавать деньги. Кратковременно такие движения бывают редко, но если дисциплинированно использовать возможности, то можно неплохо заработать.

— Сколько всего у вас роботов и стратегий?

—В сумме, наверное, у нас работает три-четыре экземпляра роботов. На каждом несколько классов стратегий, каждый класс содержит еще пять-десять вариантов, отличающихся базовыми настройками.

— И все работают одновременно?

— Сколько у вас счетов?

— Какие стратегии вы используете?

— Тренд, арбитраж, статистический арбитраж.

— Какой уровень затрат на робота? Допустим, сегодня.

— Сейчас по счету прибыль 200 тысяч рублей, минус комиссия биржи 20 тысяч. Но это просто удачный день. В среднем, конечно поменьше. (По итогам дня доход и комиссия выросли, см. фото.) Еще сервер 30 тысяч рублей, FAST 15 тысяч, доплата за логины, производительность. Еще что-то платим, не скажу что. В итоге примерно 100 тысяч рублей в месяц.

— На фондовом рынке вы торгуете?

— Я пришел туда осенью 2013 года, и сразу же назрел первый скандал, потому что я увидел, что там творится. Я хотел «маркетить» кое-какие вещи, как физик. Но там нерыночная ситуация. Существуют люди, которым предоставляются особые условия.

— Биржа платила до 400 тысяч рублей возвратов на одного клиента брокера в день. Всего десять брокеров, то есть приличные деньги.

— То есть они могут торговать на рынке в убыток и зарабатывать, а вы нет?

— Да, но биржа закрыла ту программу. Раньше маркетмейкеров заставляли стоять в рынке очень узко, а сейчас уже широко, но им нужно делать план по обороту. Практически никто из бывших маркетмейкеров не может выполнить этот план, а заработать могут лишь участники, занимающие первые три места. Они делают гигантский оборот, а для остальных комиссия уже невыгодна. По факту план выполняет только один участник. Но фишка в том, что теоретически можно самому накручивать оборот. Допустим, я маркетмейкер и у меня есть торгующий человек. Если он будет делать большие сделки в мои заявки, то мы оба будем увеличивать оборот и делить доход. Просто на встречных сделках. Это деньги из воздуха.

— Многие возмутились, но не все согласны с вами.

— В Facebook люди пишут, что так делать нельзя, потому что будут последствия; говорят про Уголовный кодекс. Мне звонили представители биржи и сказали, что маркетмейкеры не могут так делать. Я спросил почему. Они ответили, что так делать нельзя.

— Не боитесь испортить отношения с биржей?

— У меня прекрасные отношения со всеми известными мне работниками биржи. Лично я считаю, что приношу только пользу. Публичное обсуждение вопросов намного лучше тайных договоренностей.

— Какой у вас депозит?

— Достаточный для большинства моих задач, но может быть и больше. Работаю над этим.

— Все средства на нем ваши?

— Сколько вы платите налогов?

— В том году заплатил больше миллиона, в этом поменьше.

— Сколько бы вы сэкономили, работая с офшора?

— Стоимость обслуживания офшора примерно 150 тысяч рублей в год. Но мне комфортно работать по-белому.

— Как вы считаете, есть ли шанс заявить о себе у нематематиков?

— Все-таки математика играет большую роль в ваших стратегиях?

— Был этап, когда мы нанимали серьезного математика. Мы полгода плотно работали, удалось построить какие-то модели, на тестах они показывали неплохие результаты, но на практике выяснилось, что более простые модели работают так же. Нет смысла заморачиваться.

— Есть люди, которые говорят, что они их строят и зарабатывают на этом, например Фишман (Григорий Фишман — создатель роботов, победивших на ЛЧИ. — Прим. Financial One), но я думаю, что он троллит, хотя это неизвестно. Из своего опыта я знаю, что 95% людей вводит в заблуждение по поводу своего трейдинга.

— Можно ли совмещать работу и трейдинг?

— Невозможно. Насколько мне известно, для всех зарабатывающих на рынке трейдинг — это ежедневная работа, и только она. Я не призываю бросать работу, просто не надо рассчитывать на большее, чем вы можете сделать. Нельзя сделать рынок источником своего заработка и оставить это как хобби на 15 минут в день. Я сейчас от терминалов отошел, но у меня все равно есть человек, который смотрит за счетом.

— Как менялось ваше представление об этом?

— Первая стадия у меня была такая: на рынке легко заработать, всем надо на него приходить и богатеть. Вторая стадия: все не так, мы видим лишь вершинку айсберга, а она лишь красивая картинка и фейк. Я тогда говорил в своем блоге, что лучше сюда не лезть, тем более если вы не программист или математик. Но я сам не программист и не математик, но все же зарабатываю. Тогда какое я имею право так говорить?

— Почему вы не ведете семинаров?

— Я бы с большим удовольствием вел и зарабатывал на семинарах, но как? Я не смогу продать эти семинары большому количеству людей, потому что продаются семинары «Сделай 25% в месяц вечером после работы за 15 минут». А продавать правду — «Ребята, трудитесь по восемь часов в день, вкладывайте кучу денег» — не прокатит. И даже если я расскажу, что и как нужно делать, то у слушателей все равно нет инструментария, а свой инструментарий я дать не могу: это будет меня убивать. Получается, что проводить полезный семинар нерентабельно, а дурить людей не хочется.

— Многие уходят на новые рынки. А вы?

— Пока нет, потому что я еще на нашем рынке не сделал все что хочу. Плюс надо всегда быть в гуще событий. Здесь что-то биржа поменяла — я знаю, а там все далеко.

— Многие же пытаются.

— Да, многие, но я не знаю никого из тех, кто там зарабатывает тем, чем я зарабатываю здесь.

— В каких компаниях вам предлагали работать?

— Недавно с помощью интервью познакомился с Константином Бронштейном (см. интервью в FO за ноябрь). У него друзья как раз искали трейдера. Я их устраиваю, но они хотели, чтобы я полностью раскрыл все, что делаю. Получается, что для меня это слишком большой риск.

— Хедж-фонд не хочется сделать?

— Пока нет. У меня стратегии на срочном рынке. Вот соберу я 500 млн рублей, а рынок их не проглотит. Я даже со своими деньгами замечаю, что иногда двигаю рыночек. Нельзя бесконечному числу людей с бесконечным количеством денег есть из одной кастрюли.

— Чувствуется, что за последние три года рынок сжался?

— Да, и сильно. Нет свежих денег, нет ликвидности. Мне надо, чтобы мои инструменты были ликвидными и волатильными. Если бы то, что у меня сейчас есть в виде стратегий и торговой платформы, поставить пару лет назад, я не представляю, сколько можно было бы заработать. Я бы озолотился.

— Как вы можете охарактеризовать свою торговлю по годам?

— 2011–2012 были отличные, 2013-й похуже, вот сейчас за счет движухи хорошо идет.

— Сколько вы заработали за прошлый год?

— Достаточно, чтобы достроить дом на 180 квадратных метров в 40 километрах от Москвы.

— Что необходимо для отличных результатов?

— Чтобы кроме моих десяти друзей, которые делают то же, что и я, и сотни физиков, которые торгуют одним лотом, был еще кто-нибудь. Нужно развивать рынок вширь, поощрять и привлекать физлиц. Сейчас половина оборота рынка — это оборот нерезидентов. Налоги с этого оборота не платятся. Нужно больше поддерживать частных трейдеров, которые исправно платят свой НДФЛ. Сейчас усилия биржи направлены на предоставление максимально благоприятных условий для западных алгофондов. Пользы от их присутствия на нашем рынке я не вижу: они не платят налогов и потихоньку доедают внутренний рынок. Надо лучше изучить опыт Китая: там усложняют работу нерезидентов.

— Было такое, что вы торговали на бирже с друзьями?

— Конечно. Я пишу моему приятелю Сергею Васильеву: «Это не твоя там заявка стоит?» Он отвечает: «Ага, моя». В декабре он меня три дня уговаривал войти в сделку с июньским фьючерсом из-за того, что он был слишком дорогой. Оказалось, что это из-за новых правил по срокам закрытия реестров и выплате дивидендов. И мы до сих пор сидим в этой сделке и лосим, хотя риск там ограничен, это спред. Это называется «послушай друга и сделай наоборот».

— Кто-нибудь из профиков вас задевал на рынке?

— Была такая ситуация. Когда у меня происходит сделка, компьютер издает звук. И вдруг — просто страшный треск. Я в ужасе и не понимаю, что делать. Стакан летает, в роботе рисуются какие-то сумасшедшие цифры, и я понимаю, что этого быть не может, что скорее всего у меня проблема и я сливаю свои деньги. Но выключать не стал, так как все-таки робот показывал прибыль, а не убытки. Оказалось, что у кого-то робот взбесился и начал раздавать свои деньги всем, кто в данный момент предоставлял ликвидность.

— В июне 2012 года. Мне после этого звонил брокер и спрашивал, не хочу ли я вернуть деньги.

— Сколько вы заработали?

— Достаточно, чтобы позвонил Твардовский и сказал: «Биржа сейчас обзванивает всех, так как у людей сломался робот». Поступило предложение вернуть за половину.

— Когда у меня был сбой, мне никто ничего не возвращал. Я ничего конкретного не ответил и решил подумать. Позвонили на следующий день и сказали, что предложение снимается. Все, кому это предложение сделали, сказали: «Скажите хоть, кто это». И те, кто потерял, отказался от этого. Думаю, что они решили, что их репутация дороже денег.

— Это был ваш максимальный заработок?

— Нет, вот недавно доллар зашортил на хаях. Уже весь smart-lab зашел в шорт, Вася Олейник в шорте, Исаев шортанул, доллар еще подрос, и я понял, что если все в лосях, значит уже пора.

— Как вы считаете, трейдеры в компаниях выигрывают у частников? Есть у них преимущество?

— Преимущество, конечно, есть. Любой результат — это оценка информации, чем ее больше, тем лучше. Получается, что трейдеры инвестдомов знают больше, они знают flow и на этом зарабатывают. Это, по сути, инсайд. Им поступает заявка от клиента купить «Газпром» на 200 миллионов рублей, и они понимают, что рынок, скорее всего, сейчас подрастет. По сути, это тоже неэффективность, и трейдер использует ее. Еще и безнаказанность играет роль. Хотя сейчас есть закон против инсайда, и это хорошо.

— Сбоев робота не было?

— Серьезных не было, а по мелочи конечно были. Я участвовал в одном из конкурсов ЛЧИ, а сотрудник брокера пошел ковыряться в своей стойке и вырубил нам сервак. После этого у нас все полетело и начался ад. Двадцать минут все перегружалось. Потом сервер включили и налили нам на всю сумму. На этом сбое мой робот купил на все, лимит увеличился, и вместо 80% по ЛЧИ мне написали 5%. После этого я снял счет с конкурса.

— Как оцениваете то, что за несколько лет клиентская база на срочном рынке полностью обновилась?

— Это происходит потому, что у людей недостаточно знаний о фондовом рынке, не хватает финансовой грамотности. Надо этому в школе учить вместо химии. Что сейчас важнее, чтобы выжить в социуме, химия или финансовая грамотность? Мне было 30 лет, и то я отдал деньги мошенникам, потому что не было знаний и понимания темы. Биржа как-то развивается, рекламирует себя? Кругом только Forex. Зато осенью биржа запустила кампанию с дешевыми баннерами в стиле финансовых пирамид. За те деньги, которые только я один плачу бирже, можно сделать нереально крутую рекламу.

— По опционам вы что-то делаете?

— Планирую, но пока есть более важные дела.

— Как вы относитесь к фундаментальному анализу?

— Положительно, но я этого не делаю, мне лень.

— Если человек хочет попытаться делать HFT, с чего ему начинать?

— Не начинать с HFT. Нужно начинать со среднесрока и фундаментала.

— HFT приносит рынку пользу или вред?

— После какого результата вы готовы оставить трейдинг?

Источник