Уровень стоп аут что это
Stop Out (стоп-аут) и его влияние на торговлю
Изучаем терминологию – маржа, Margin Call и Stop Out
Для начала разберемся с терминологией:
Принцип работы Стоп-аута
В терминале будет отображаться такой показатель как Уровень. Рассчитывается по формуле:
Средства х 100%/Маржа, — по нему можно судить об уровне нагрузки на депозит. Если этот показатель опустится, например, ниже 100%, в терминале может появиться уведомление, предупреждающее трейдера о возможных проблемах с залогом по сделке (сделкам).
Если уровень S top O ut установлен на отметке, например, 40%, то при достижении этого значения все сделки закроются автоматически. При срабатывании Стоп-аута счет считается слитым несмотря на то, что пара долларов на нем все же останется.
Этот эффект достигается за счет того, что при меньшем лоте уменьшается маржа по сделке, стоимость пункта. Так как Stop Out рассчитывается от залога, то повышается и допустимый убыток в пунктах до слива капитала.
Влияние кредитного плеча на уровень Стоп-аута
Помимо размера лота на Stop Out влияет и используемое плечо, от него зависит маржа, а значит и уровень, на котором позиции закроются принудительно. Выше расчеты проводились для левериджа 1 к 100, если повысить его до 1 к 500, то трейдер получит больше пространства для маневра.
Большинство брокеров устанавливает Стоп-аут не нулевым, чтобы минимизировать возможность трейдера потерять больше, чем его депозит. Некоторые компании предлагают Stop Out на уровне 0%. В этом случае расчеты облегчаются, не нужно рассчитывать маржу и допустимый убыток в валюте, а потом переводить его в пункты. Независимо от левериджа трейдер может терять весь депозит, дистанция до уровня слива будет одна и та же независимо от плеча.
Рекомендации по подбору счета
Для большинства стратегий уровень Stop Out не играет роли при подборе типа счета. При соблюдении манименеджмента и риске на сделку порядка 2-5% для слива счета убыток в пунктах должен исчисляться сотнями/тысячами пунктов, даже при работе на D 1 стопы меньше.
Для стандартных стратегий принудительное закрытие позиций – форс-мажор. Повод сделать паузу и переосмыслить свой трейдинг.
Для мартингейловых систем желательно подбирать брокеров с максимальным плечом и минимальным Стоп-аутом. При таких условиях счет выдержит максимальную просадку, выше шанс, что ситуация на рынке изменится и сетка в итоге закроется с прибылью.
Заключение
Для большинства трейдеров Stop — Out не играет особой роли в торговле. При стандартной схеме трейдинга и контролируемых рисках шанс столкнуться с принудительным закрытием минимален. Если ваша система предполагает агрессивное наращивание объема и нарушение правил управления капиталом, то этот параметр стоит учитывать при подборе счета.
Что касается вероятности потерять при сливе депозита больше, чем депозит, то в теории это может произойти при ГЭПе. Вероятность этого крайне низка.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
Что такое Stop Out (стоп аут)
Стоп-аут (Stop Out) – принудительное закрытие позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Это происходит, когда отношение суммы вашего депозита и текущего убытка к сумме зарезервированного под текущие открытые позиции залога (уровень средств) становится равным или меньше установленному Компанией уровню стоп-аута. Размер уровня стоп-аута для каждого типа счета указан на сайте Компании.
Позиции закрываются в принудительном порядке по котировкам, имевшим место в потоке котировок на момент возникновения данного соотношения. Закрытие происходит поочередно до тех пор, пока уровень средств не станет выше установленного уровня стоп-аута.
У вас на депозите 5000$.
Вы открыли сделку по USD/JPY объемом 100000 долларов при кредитном плече 1:200.
Соответственно, залог под открытую позицию будет составлять 500$.
Если больше никаких сделок не было совершено, то сделка по USD/JPY будет закрыта по стоп-ауту при достижении убытка в размере 4900$.
Уровень стоп аута составляет 20% от суммы залога, то есть, когда размер ваших свободных средств достигнет 100$(=5000$-4900$), сделка будет закрыта.
Покупайте акции мировых компаний
без комиссий!
The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines
Contracting entities of Forex Club International LLC, which accept payments from clients and transfer payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company LLC (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).
Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами является рискованным занятием и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен суммой остатка на торговом счете.
Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие серьезные недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.
Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex
Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно так же в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее
Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн
Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!
Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.
Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам
Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.
Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».
Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня
Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте
Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.
В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.
Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!
Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.
Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.
Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.
Stop Out на Форекс: определение, расчет уровня риска
Торговля внутри рынка Форекс движется бок о бок с таким финансовым инструментом, как кредитное плечо, «любезно» предоставляемое провайдерами услуг – брокерами. Спекулянт, принимая условия игры – то есть, получая кредит за залог, может купить лот пообъемистей, открыть ордер посолидней, получить, в конце концов, профит на несколько порядков больший. Однако сложно прогнозируемые колебания котировок подразумевают высокие риски трейдинга Forex, которые не дают расслабиться спекулянту.
Подход без эмоций, трезвый анализ – ключи к успеху. А защиту от вероятных рисков предоставит уровень Stop Out и Margin Call, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Разберемся в терминах, поймем, какие последствия ожидают трейдера «проворонившего» стоп аут или «дядю Колю» (на сленге трейдеров Margin Call). Узнаем, как вычислять критический уровень.
Рисунок 1. Суть стоп аут в трейдинге Forex
Значение кредитного плеча
Итак, разобравшись, что такое стоп аут на Форекс, поймем роль кредитного плеча. О преимуществах, которые дает биржевому спекулянту этот финансовый инструмент, упоминалось выше. Конечная цель кредитного плеча – помочь трейдеру оперировать крупными суммами, которыми он не располагает, чтобы его профит также имел ощутимые размеры. Например, пополнив баланс на 500USD у дилера и указав значение кредитного плеча 1:200 (хотя, чаще всего, соотношение 1:100), провайдер услуг разрешит открыть ордера на итоговую сумму размером 100 тысяч «вечнозеленых».
Прибыль равно, как убытки – проблемы спекулянта: когда размер средств трейдера уменьшается до критического уровня, в торговом терминале четвертой и пятой версии загорается красная полоска с информацией о текущем положении дел. В «игру» вступает «дядя Коля», требующий пополнить счет. Игнорирование активирует стоп аут со всеми вытекающими последствиями, описанными выше.
Рисунок 2. Визуальное отображение Margin Call в MT4
Движение в сторону уровня стоп аут
Различные компании, предоставляющие брокерские услуги, устанавливают собственные уровни Stop Out и Margin Call, отличающиеся друг от друга или совпадающие в значениях. Последнее малоприятно для спекулянта, так как ликвидация ордеров происходит без предупреждения. С провайдером, который оставляет «зазор» между уровнями, работать безопасней. Рассмотрим на примере:
Предположим, спекулянта преследует кривая неудач, которая нанесла убыток размером 9 500USD. Его капитал, соответственно, «похудел» до 500 «баксов» (50% от минимального залога). Дилер, предупреждая о стоп аут на Форекс, включает «дядю Колю», сигнализируя трейдеру о пополнении баланса, чтобы удержать позицию, до значения минимальной маржи. Однако по тем или иным причинам спекулянт игнорирует настоятельную просьбу своего провайдера: убыток вырос до 9 800USD. Капитал трейдера 200 «баксов», а это уже 20% от минимального залога – уровень стоп аут. Начинается процедура ликвидации позиции, дабы предотвратить дальнейший рост убытков и попадания непосредственного самого брокера в минус.
Рисунок 3. Варианты значений плеча и стоп аут относительно базовых активов
Как спастись от Stop Out на Форекс
Естественно, любого спекулянта интересует, как сделать так, чтобы стоп аут на Форекс не наступил. Проще говоря, как избежать критической точки, грозящей «сливом» депозита. В этом поможет формула: прогнозируемый убыток = баланс – (маржа*уровень стоп аут). Разберем на примере:
Теперь, путем замещения терминов формулы значениями, приступаем к расчету стоп аута: 100 – (13,6USD*0,20). В итоге имеем сумму размером 97,28USD, говорящую трейдеру: до достижения критической отметки необходимо попасть в просадку свыше 891 пункта, что, по сути – утопия. Из приведенного примера становится понятно: открывая позиций с хорошим «запасом прочности» биржевой спекулянт минимизирует риски «слива» собственного депозита.
Рисунок 4. Примеры тождественных уровней стоп аут
Итоги
И напоследок: для лучшего понимания темы «слейте» депозит по стоп ауту на Форекс, но, конечно же, на демонстративном счете.
Уровень Стоп Аут на Форекс
Такие слова, как Margin Call и Stop Out считаются терминами из мира трейдинга. На рынке Форекс их можно назвать критическими точками, в рамках которых депозит трейдера может быть слит. Поэтому лучше не доводить торговлю до такой ситуации.
Далее мы дадим правильные понятия терминам “маржин колл” и “стоп аут”, расскажем о формуле Stop Out и как он рассчитывается.
Что называется Стоп Аут (Stop Out)?
Спрогнозировать возможные потери достаточно сложно в силу постоянной изменчивости котировок. Для перестраховки брокеры Форекс вводят уровень стоп аута. Все мы видели внизу торгового терминала МТ 4, 5 параметр «уровень счета». Так вот, с его помощью можно провести расчёт этих уровней. Значение счёта терминал определяет автоматически.
Формула расчёта Stop Out на Форекс
Давайте же рассмотрим, как рассчитать уровень Stop Out на примере того же EUR/USD.
Выглядит формула следующим образом:
(Средства/Залог по всем открытым сделкам) *100 = Уровень счёта в процентах.
В рамках нашего примера это будут следующие цифры: ($50/$11)*100 = 454%.
Уровень счёта достаточно приличный, поэтому без боязни можно сделать объем ордера в 1,5 раза больше. Но не переусердствуйте, так как низкий уровень в момент высокой волатильности, может превратиться в стоп аут, а этого допускать нельзя. К примеру, если останется процентов 30 то из-за высокой волатильности открытые сделки будут закрыты по стоп аут. Вообще нужно стараться не опускаться ниже 200%.
Итак, произведем ещё один расчёт уровня стоп аут на Форексе. Чтобы он не удивил трейдера своим неожиданным появлением, грамотно просчитаем, какого размера просадку сможет выдержать наш депозит, пока не наступит стоп аут.
Здесь уже будет применяться несколько иная формула:
Размер депозита — (Цровень стоп аут * Залог) = Допустимый убыток.
Таким образом, чтобы наступил стоп аут на Форексе, нужно, чтобы ордер попал в просадку свыше 484 пункта. Это сложно, но вполне реально. Так, что чем больше запас прочности (уровень), тем безопаснее торговля.
Подведем итоги
Во время покупки или продажи той или иной валютной парой, некоторые средства берутся в залог. Его размер зависит от выбранного при открытии счёта кредитного плеча. То есть, это своего рода гарантия того, что убытки не уничтожат всю сумму депозита. Естественно остаются свободные средства, на которые можно открывать другие сделки. Но их лотность должна быть не большой, так как открытые ордера могут закрыться по стоп ауту.
В данном случае набрано много позиций. Все они убыточные, так как прогноз не оправдался, и рынок развернулся в другую сторону. Видим, что уровень составляет 361%. Для такого количества открытых позиций “подушка безопасности” незначительная. Свободной маржи также осталось немного. Это плохой пример торговли и доводить до такого не стоит.
Давайте разберём каждый пункт показателей нижнего меню MetaTrader 4.
Теперь Вам известна формула Stop Out и Вы знаете, как рассчитать этот уровень.
Ниже дадим несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить риски:
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Понятия Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out)
Содержание статьи
Работая на финансовых рынках, в том числе и на Форекс, трейдер обязательно столкнется с такими понятиями, как Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out). На первый взгляд, эти понятия кажутся синонимами, но на самом деле они имеют разное значение, поэтому рассмотрим их подробнее.
Введение
Открывая позицию на рынке Форекс, трейдер оставляет в залог часть средств в качестве гарантийного обеспечения, что в позиции он не потеряет больше денег, чем есть у него на счете. Для чего это нужно? Дело в том, что работа на валютном рынке обычно ведется с использованием кредитного плеча, предоставляемого брокером. Это позволяет оперировать более крупными суммами средств, чем имеется на торговом счете. Если трейдер будет терпеть убытки, то залоговые средства (вернее, их соотношение с остатком средств на депозите) не позволят брокеру получить убыток из-за потерь трейдера.
Допустим, трейдер купил валютную пару GBP/USD, но она начала рост не сразу, а после небольшого снижения. Во время этого снижения по открытой сделке был плавающий убыток, и если бы размера свободных средств оказалось недостаточно, то ордер закрылся бы с убытком.
Итоговая сумма всех открытых сделок на счете называется «Плавающая прибыль/убыток«. Ее размер меняется в зависимости от того, каков совокупный результат по всем находящимся в рынке позициям.
Что такое Маржин Колл и Стоп Аут?
Всегда следует помнить о том, что если объем свободных средств на счете становится недостаточным для поддержания открытых позиций, приближаясь к критическому уровню, то трейдер получит на терминальную почту уведомление под названием «Маржин Колл».
Уровень Стоп Аут определяется брокерской компанией и может составлять как 100%, так и 20% (зависит от параметров торговых условий). То есть брокером указывается критическое соотношение Средств счета (Equity) с Залогом, при достижении которого позиции будут закрыты без участия трейдера. Чем выше его уровень, тем больше средств останется в распоряжении трейдера после принудительного закрытия ордеров.
Уровень Margin Call также устанавливается брокером и обычно располагается выше уровня Stop Out на 10%.
Как рассчитать уровни Маржин Колл и Стоп Аут?
Размер залога напрямую зависит от величины кредитного плеча счета, выбранного при его регистрации, и объема открываемого ордера.
В качестве примера приведем такие данные:
Залог по открытой позиции составит 137 USD (100 EUR), свободных средств на депозите останется 863 USD. Допустим, трейдер не использовал «Стоп Лосс», и цена ушла в противоположном направлении, образовав плавающий убыток в 863 USD. Значит, Средства (остаток средств на счете, Equity) в этот момент будут равны Залогу, то есть соотношение составит 100%. Если курс продолжит падать и соотношение достигнет установленного компанией уровня Margin Call (80%), то итоговая балансовая строка в терминале начнет подсвечиваться красным цветом, а на терминальную почту будет отправлено письмо о наступлении Маржин Колла (необходимости пополнить счет).
На практике за состоянием данного соотношения в терминале MetaTrader можно следить по значению в графе «Уровень», расположенной под открытыми ордерами в окне «Терминал». Данное значение рассчитывается автоматически, а задача трейдера заключается в контроле загрузки депозита по этому показателю.
Рассчитать уровень счета можно так: Средства (Equity) / Залог * 100%. В нашем примере уровень при открытии покупки на 0,1 лота по EUR/USD составит 72.99% (1 000 / 137 * 100%). Это очень низкий показатель который свидетельствует о чрезмерной загрузке депозита.
Заключение
Прежде чем приступать к торговле на реальном счете, потренируйтесь рассчитывать залоги на демонстрационном. Проследите за изменением уровня счета, а также за тем, как меняется нагрузка на депозит при движении курса торговых инструментов и открытии новых позиций. Рекомендуем научиться быстро рассчитывать в уме примерный уровень загрузки, чтобы навскидку определять риск возможных потерь при неблагоприятных обстоятельствах. Если вы только учитесь торговле, то ограничьте объемы открываемых позиций до минимальных значений.
На начальном этапе вам может показаться, что необходимо постоянно находиться у монитора и отслеживать состояние счета, чтобы избежать наступления Маржин Колла или Стоп Аута. На самом деле это не так. Наряду с регулированием объемов открываемых ордеров вы можете использовать функцию Стоп Лосс, что позволит вам если уж и понести потери, то в рамках заранее просчитанной и запланированной суммы, избежав таким образом катастрофических убытков.
На начальных порах изучения особенностей рынка Форекс запомните и соблюдайте 2 простых правила:
Предыдущая статья по теме:
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.