Угол тренда на что влияет
Линии тренда
Тренд — это наше все. Весь технический анализ, его базис (теория Доу), все это основано на ключевом понимании того, что цена всегда, так или иначе, движется в трендах. И нет более простого способа их определить, нежели простые линии тренда.
Построение линии тренда
Линия строится крайне просто, если не сказать — примитивно. Ее и ребенок нарисует. Берется одно минимальное или максимальное значение и соединяется с другим, после чего линия тянется дальше. Вуаля — наша трендовая линия готова.
Для ее построения нужно два максимальных или минимальных значения. Запомните:
Линия тренда вверх:
Основная функция линий тренда — это работа в качестве поддержки и сопротивления. До тех пор, пока цена находится над линией тренда при ее росте и под линией тренда при ее падении, тренд считается сильным и устойчивым. Там же можно ожидать и «отскоки» цены от этих наклонных уровней.
Когда же цена нахально пересекла линию – значит тренд завершен.
Эффективность линий тренда
Изначально мы используем всего две точки, чтобы нарисовать линию. Чем больше таких точек применяется для построения линии, тем более устойчивым является уровень поддержки или сопротивления, что такая линия создает.
Иногда найти две точки для построения линии не так просто. И это правда, порой цена ведет себя так, что там попросту нет, за что зацепиться. Если это именно ваш случай, не пытайтесь скрестить ежа с ужом. Линия тренда должна быть красивой и понятной, не надо ее додумывать или пытаться цену «заставить» соответствовать этой линии.
Классическое правило построения линии тренда следующее:
Линия строится на двух точках, третья точка ее подтверждает.
Выглядит это вот так:
Расположение зон контакта на линии
А где должны находиться эти зоны? Не слишком далеко друг от друга, но и не слишком близко. Конкретное расстояние будет зависеть от используемого таймфрейма, движения цены да и просто субъективных предпочтений. Если оба максимальных значения находятся слишком близко друг к другу, действие такой линии может быть весьма сомнительным.
У идеальной линии точки 1 и 2 находятся на определенном расстоянии друг от друга. А вот ниже пример совсем неважнецкий. Как видите, линию пришлось потом перерисовывать, ибо толку с нее не оказалось никакого. Точки 1 и 2, на основе которых мы ее построили, были слишком близки друг к другу.
Угол наклона
По мере того, как увеличивается угол наклона линии тренда, ее работа в качестве поддержки или сопротивления может весьма пострадать. Чем более крутым является такой угол, тем менее надежной будет линия. И хотя она может быть построена, казалось бы, на нормальных точках, отработка как поддержки или сопротивления будет не самой очевидной.
Вот, скажем, хороший пример. Линия тренда расположена под достаточно крутым углом. Видим, казалось бы, 4 касания за 5-месячный период.
Однако, определить точность этого касания весьма сложно. Не забываем, мы-то сейчас все хорошо видим на истории, но что мы бы делали в точке 3, где цена вовсе не коснулась линии тренда? На чем бы мы тогда основывали свой вход?
Влияет на линию, разумеется, сам график и метод его отображения. Скажем, на широких графиках линии тренда под крутым углом встречаются куда реже. Да и вообще, отображение графиков на широкоформатных мониторах и мониторах формата 4:3 отличается кардинально, что тоже стоит принимать во внимание.
Внутренние линии тренда
Порой точки, которые мы соединяем, четко не совпадают, хоть ты тресни. Или угол наклона слишком крутой, или точки контакта слишком рядом, или вот так просто получилось. На рынке бывает разная волатильность и когда цена крайне «нервная», случаются сюрпризы, цена своими тенями пробивает линию в разных местах и всячески капризничает.
Один из способов с этим всем справиться — это внутренние линии тренда. С хорошей линией тренда все понятно — она красивая и простая:
А вот с этим безобразием что делать? Мы соединили две вершины, однако затем цена отскочила совсем не там, где эта линия проходила, а существенно выше. Так часто бывает на ценовых кластерах — зонах, где цена любит сосредотачиваться определенный период времени.
Вот чтобы справиться с этой неприятной ситуацией можно либо перерисовать линию тренда, либо добавить вторую. И, как видим на рисунке выше, она отработает как нужно.
Пробой линии тренда
Линии тренда, будучи отличным инструментом, все равно уступают горизонтальным линиям поддержки и сопротивления, чаще генерируя ложные сигналы.
Решить эту проблему помогают те самые линии поддержки и сопротивления. Никто не мешает вам к линии тренда добавить горизонтальную поддержку, как на примере ниже, что отлично сочетается с трендом.
В данном случае, поддержка рисовалась от нового максимального уровня, пересекла линию тренда аккурат в точке 4 и дальше отработала как поддержка от пинбара. Отличная торговая ситуация.
Сколько нужно трендовых линий
Сколько их вообще наносить на график, одну или несколько? Вот такой экстравагантный вариант частенько встречается на графиках:
Насколько он полезен? Такой график имеет право на жизнь, но лично мне нравится куда более простой вариант. Не стоит превращать график в картину Пикассо.
Эффективное использование линий тренда
Чтобы использовать эти линии во всей красе, чтобы они стали действительно полезными линиями поддержки и сопротивления — нужно запастись терпением, подключить свою наблюдательность и скрупулезно составить варианты, где:
Для каждого из этих сценариев есть различные методики подтверждения. Это использование японских свечей и свечных комбинаций, разнообразные индикаторы, графические фигуры и самые разнообразные методы технического анализа.
И так далее. Именно так создается своя торговая система под каждый инструмент.
Универсального, единственного метода определить, когда цена «отпружинит» от линии, а когда нет — не существует, но в техническом анализе предостаточно методик, которые позволяют разработать свое понимание этого процесса.
Отрабатывайте линии
Основные проблемы новичков лишь в том, что они не в состоянии потратить хотя бы месяц на отработку таких линий или других инструментов теханализа. Не могут нарисовать несколько сотен/тысяч таких линий в подходящих и заведомо некорректных ситуациях. Они банально не тратят время, что нужно потратить для практического изучения таких примитивнейших и, одновременно, сильных инструментов.
Между тем в трейдинге, в ручной торговле, основные деньги делаются именно на базовых вещах. Услышав это, новички рисуют линии тренда и… сразу же теряют деньги, ибо не умеют определить ложный ли это пробой, пробой ли вообще либо обычный откат по тренду. Только практикой вы сможете набрать необходимый опыт для идентификации подобных ситуаций.
Не будет многочасовой практики, не будет сотен часов, потраченных на нее — не будет и денежек. И винить потом линии тренда в том, что они какие-то “неправильные” не нужно — причина заключается лишь в прокладке между стулом и клавиатурой. У которой есть уши и весьма наивное представление о трейдинге.
Не будьте лупоглазиками, отрабатывайте каждый инструмент технического анализа, пока он вам не начнет сниться. И тогда он действительно раскроется такой стороной, что позволит его успешно применять. Пишешь это и думаешь, черт возьми, какая это банальность… но почему же никто ее не понимает?
Вот скажешь человеку: «Эй, на линиях тренда делают миллионы». И знаете что будет? Человек пару дней с энтузиазмом их чертит. У него сразу не получается, он их тут же бросает. Вот это страсть, вот это воля к победе!
А если бы я сказал, что линии тренда надо полгода чертить, прежде чем что-то будет получаться – энтузиазм, постой, куда это ты сразу испаряешься? Как обычно, жажда быстрых доходов и неумение практиковать базовые основы теханализа приводят к тому, что брокер будет сидеть и злобно хихикать.
Не надо его радовать тем, что не хватает терпения для отработки важных инструментов, таких как линии тренда. Это очень, очень важный и нужный инструмент. Уделите ему максимум внимания.
Подробнее линии тренда рассматриваются в переведенной для Бингуру школе Принга, см. Линии тренда: забытые основы.
Как использовать угол наклона тренда в торговле?
Угловая линия тренда считается одним из наиболее сильных и популярных инструментов, активно применяемых для изучения и прогнозирования Форекс. Линейная модель используется для визуального отображения актуальной тенденции целевого рынка на рабочем графике котировок. Линейная интерпретация ценового движения позволяет точно определить приоритетный вектор в наблюдаемой динамике курса, устойчивость и скорость направленного движения рынка, а также возможный момент окончания действующей тенденции.
Угол тренда: что это и как применять
Угол наклона тренда Форекс имеет огромное аналитическое значение для оценки и прогнозирования дальнейшего движения рыночного курса. Именно эта характеристика позволяет достоверно оценить силу действующей тенденции. Если значение такого показателя приближается к 90 градусам, данный факт указывает на устойчивую импульсную динамику. Если наклон имеет угол, близкий к нулю, это означает слабость направленного движения, а также большую вероятность разворота курса или, как вариант, его перехода в горизонтальную динамику. Если говорить о сильных рыночных тенденциях долговременной продолжительности, то они обычно характеризуются углом наклона, стремящимся к 45 (сорока пяти) градусам.
Рисунок 1. Типичные углы наклона бычьего тренда
Нанесение трендовой линии по углу
Частные спекулянты торгуют на Форекс с помощью онлайн-терминалов. Самой популярной платформой для Форекс-трейдинга считается MetaTrader4. Этот терминал содержит весь необходимый функционал для построения trend-line на рабочем графике валютных котировок. Как построить трендовую линию на графике онлайн-терминала? Выполняется данная процедура следующим образом:
Рисунок 6. Иллюстрация построения тенденций
Параметры и подтверждение направленного движения
Большое значение для отображения и последующего анализа trend-line на рабочем графике Форекс могут иметь следующие вспомогательные параметры:
Любой трейдер Форекс должен знать, как построить трендовую линию на рабочем графике онлайн-платформы. Как уже говорилось ранее, для её прорисовки потребуется найти минимум две опорных точки. Для нисходящей (медвежьей) тенденции – два локальных курсовых максимума, последовательно снижающихся в направлении ценовой оси терминала. Для восходящей (бычьей) тенденции – два локальных курсовых минимума, последовательно поднимающихся в направлении ценовой оси терминала. Для подтверждения уже построенной трендовой модели может потребоваться третья опорная точка (понижающийся максимум – для медвежьего движения, поднимающийся минимум – для бычьего движения).
Рисунок 7. Опорные и проверочные точки
Определение угла наклона тенденции: основные принципы
Индикатор угла наклона тренда всегда требует особого внимания, поскольку значительная крутизна начерченной линии может свидетельствовать о большой вероятности её скорейшего пробития. Подобную направленность ценового движения нельзя считать надежной с точки зрения открытия торговых позиций.
Рисунок 8. Наклонность и надежность актуальной тенденции
Если провести аналогию с горизонтальными линиями support/resistance, надежность тренда, имеющего явную восходящую или нисходящую направленность, определяется количеством попыток её тестирования курсом. Если рыночная цена неоднократно пыталась пробить эту линию, но успеха при этом не добилась, можно говорить об устойчивости актуальной тенденции, позволяющей рассматривать её для трейдинга.
Как измерить угол наклона тренда? Это можно сделать визуально, ориентируясь по степени крутизны/пологости тенденции, отображенной на рабочем графике. Отсчитывается данный угол относительно горизонтальной линии, проведенной из стартовой точки тренда параллельно временной оси. Чем выше градус такого угла (в диапазоне от 0 до 90), тем сильнее соответствующая модель.
Наклон действующей тенденции четко характеризует актуальные настроения группы трейдеров (быков/медведей), эмоционально преобладающей в настоящее время на целевом рынке. Крутизна линейной модели, имеющей конкретную направленность (вверх/вниз), указывает на возбужденное состояние доминирующей группы. Её пологость, напротив, свидетельствует об умеренных, более инертных настроениях быков/медведей. Следует, однако, иметь в виду, что пологая тенденция зачастую оказывается весьма долгосрочной.
Углы в трейдинге и необходимость их изучения
Вступление. Угол в геометрии и в трейдинге
В геометрии угол — геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (вершины угла).
В трейдинге понятие угла немного видоизменено. Здесь это отношение числа баров к числу пунктов. Под барами при этом понимается время, предлагаемое стандартными (М1, М5 и др.) и нестандартными таймфреймами; пункты — единица измерения цены с точностью до 4 или 5 знаков после запятой.
В терминале MetaTrader 4 предложены следующие варианты измерения и рисования углов.
1) Простой угол (трендовая линия по углу).
2) Углы веера Ганна.
Вышеприведенные примеры, задействованные в терминале, опираются на общеизвестные методы торговли с помощью углов, описанные Ганном.
Есть и современные трейдерские разработки, которые основаны на анализе углов. Один из положительных новаторских подходов к техническому анализу на основе углов — индикатор А. Праслова, SinFractal. Вот как выглядит рисунок, описывающий суть анализа тренда с помощью углов.
На основе расчетов SinFractal автору методики удалось построить целый ряд индикаторов углов для одновременного анализа тренда 28 валютных пар по нескольким таймфреймам, что позволяет успешно торговать по корзинной стратегии.
Пытливый трейдер задастся вопросом: разве недостаточно использовать для анализа торговые решения по углам, как это предлагает Ганн? Ответом на этот вопрос лично для меня стал тот факт, что даже сам Ганн не останавливался на достигнутом и продолжал изучение углов, совершенствуя свою методику углового анализа тренда.
На мой взгляд, к сегодняшнему дню четкая теория использования углов для трейдинга еще не разработана: это, можно сказать, чистый лист. Я бы предложил, помимо обычных горизонтальных углов (в том числе, применяемым в Синфрактале) добавить и новые, для повышения эффективности анализа: вертикальный и разворотный.
Физика светового луча и движение тренда: оптические аналогии в техническом анализе
В свое время Эндрюс, предлагая свои Вилы и срединную линию, выдвигал предположение, что на финансовых рынках действуют законы физики. При этом он рисовал обычный цикл и соотносил циклические трендовые движения с фазами его колебаний.
Идея Эндрюса о том, что физика со своими законами может помочь в понимании происходящего с трендом, наводит на мысль о том, что тренд похож на луч света, который падает из среды продавцов в среду покупателей. Это явление можно соотнести с оптическими законами об углах падения и отражения. Вот только в оптике мы опираемся на углы, образованные падающим углом и осью ОУ, а все вышеперечисленные углы в трейдинге были образованы линией тренда и осью ОХ.
Таким образом, следуя параллельно законам оптики, мы получаем новый вид угла на наших графиках — вертикальный (это угол между трендом и осью ОУ).
И, наконец, угол разворота — это общеизвестное для любого трейдера понятие. Рассмотрим его с оптической точки зрения.
Законы оптики позволяют рассматривать тренд аналогично лучу света. Соответственно, попытаемся применить экстраполировать физику распространения светового луча на поведение тренда. Свет отражается от поверхности — тренд меняет свое направление на противоположное и разворачивается. Если при этом использовать законы дисперсии (разложения) света, то получаем еще ряд интересных аналогий.
Эти свойства тренда, заимствованные от оптики, позволяют рассматривать тренд как волну. Вспомним при этом волны Эллиота, известное направление в техническом анализе.
Измерение углов на ценовых графиках
Для измерения углов по трем точкам мы используем индикатор углов Angles_3_points, который вычисляет угол на основании соотношения пунктов к минутам.
Особенность этого индикатора заключается в том, что расчетные углы вычисляются с помощью обратных тригонометрических функций: сначала вычисляется тангенс угла, исходя из отношения противолежащего катета к прилежащему, длины которых известны. Затем от него берется арктангенс, то есть, размер угла в градусах. Это значение, а также разница в пипсах и минутах между экстремумами отображаются на графике цены.
Важное замечание: значение реального расчетного угла может визуально отличаться от угла, наблюдаемого на графике.
Пример измерения угла разворота на М1.
Таймфрейм М1 представляет очень подробную картину рынка, в которой неизбежно огромное количество сильного ценового шума. Отфильтровать весь этот шум на М1 — задача нетривиальная, но нам этого сейчас и не нужно. Достаточно запомнить значение нижних углов разворота на этом таймфрейме: 48 градусов.
Увеличим таймфрейм. На М5 угол разворота изменился, составил 104 градуса и выглядит уже вот так:
На М15 угол снова вырос и составляет теперь уже 112 градусов.
Примеры разных углов разворота подтверждают предположение о том, что текущий тренд состоит из суммы трендов на различных отдельных таймфреймах, аналогично закону Ньютона о разложении белого света на составляющие волны.
Из вышеописанного можно сделать следующие выводы.
1. На каждом таймфрейме для каждой валютной пары существуют индивидуальные углы разворота тренда.
2. Верхние и нижние углы разворота также имеют свои индивидуальные размеры.
4. Вертикальные углы (образованные трендом и осью ОУ) могут быть использованы для анализа так же, как и обычные горизонтальные (между трендом и осью ОХ).
5. Так как каждый таймфрейм вносит свой вклад в общий тренд, то есть два направления в изучении направления тренда с помощью углов:
а) изучение каждого тренда по каждому таймфрейму в отдельности;
b) изучение суммарного (среднего арифметического) тренда.
Несмотря на кажущуюся простоту, недостаточно просто использовать оптические законы для интерпретации тренда. Тренд, как и любой физический процесс, необходимо подробно рассматривать.
Например, эффект угла падения еще не исчерпал своей полезности для технического анализа.
Попробуем истолковать этот рисунок из учебника по оптике с точки зрения классификации видов тренда. На рис. 2 мы видим угол полного отражения, когда отраженный после падения луч направлен вдоль оси ОХ.
Вывод: есть 4 вида тренда на любом таймфрейме.
1. Тренд вверх
2. Тренд вниз
3. Тренд-флэт вверху (когда закончился тренд вверх, а разворот тренда вниз не наступил)
4. Тренд-флэт внизу (когда закончился тренд вниз, а разворот тренда вверх еще не наступил)
Понятие флэта после взгляда на него через призму оптики несколько расширилось. Теперь к стандартному трейдерскому определению флэта мы можем добавить, что флэт может находиться в верхней части растущего тренда (верхний флэт) или в нижней части убывающего тренда (нижний флэт). Также, говоря о флэте, нужно обязательно указывать, на каком именно таймфрейме он зафиксирован.
Пример флэта на D1
Здесь мы видим флэт на D1, ограниченный каналом шириной в 1374 пункта (для 4-значной цены). Пока не произойдет выхода цены из этих границ, устойчивого тренда на этом таймфрейме ждать не стоит.
С точки зрения углового анализа, создается впечатление, что тренд, двигаясь горизонтально, набирает, увеличивает свой угол разворота, и в конце концов этот разворот происходит. Но иногда когда на тренд оказывает приоритетное влияние тренд более старшего таймфрейма. В этом случае происходит отмена разворота, и тренд продолжается в «основную» сторону, продиктованную генеральным движением старшего таймфрейма.
Исходя из всего вышеописанного, уже можно сформулировать основные задачи углового анализа. Это:
Какие углы более эффективны для технического анализа?
Как уже было описано выше, для анализа тренда мы можем использовать следующие виды углов:
Рассмотрим особенности горизонтальных и вертикальных углов при их использовании для разных таймфреймов.
Для М1 углы выглядят так:
Наиболее эффективным углом для М1 выглядит горизонтальный, а остальные — сложно читаемые и малозаметные.
Рассмотрим таймфрейм М5.
Выводы об использовании различных углов для различных таймфреймов:
Новые углы для технического анализа
Чтобы быстро получить конечный результат и нужные нам новые типы углов:
1) Возьмем срединную линию Эндрюса, но построим ее не с помощью медианы, а с помощью биссектрисы угла;
2) Построим разворотный, горизонтальный и вертикальный углы для срединной линии Эндрюса.
Выглядят они довольно ясно. Попробуем найти в этих углах эффективные сигналы для определения тренда.
Итог выявления сигналов от новых углов по Эндрюсу следующий:
Сигналы sell (sell close).
Сигналы buy (buy close).
Пример для М1 (5 знаков после запятой).
Сигналы sell — верхний красный пик, после верхней красной впадины.
Сигнал sell close (Buy) — верхняя синяя впадина после верхнего красного пика.
Индикатор углов хорош на истории, а текущие данные он перерисовывает.
Для сглаживания эффекта перерисовки может быть использован прием Элдера, когда мы рассматриваем одновременно несколько разных таймфреймов по одной валютной паре (три экрана Элдера).
Однако для примера возьмем не три, а два таймфрейма разного масштаба (их роль выполняют два индикатора углов с пропорциональным числом баров) и получим следующее. В вышеприведенном рисунке заметно, что показания индикатора на младшем таймфрейме (тонкие линии) можно подкорректировать на основании показаний старшего таймфрейма.
Н1 на двух индикаторах
Рассмотрим, какие углы позволяют получить сигналы для таймфреймов от М1 до Н1.
Описание торговых сигналов:
Предварительные сигналы:
1. «Внимание, приготовиться buy open» — верхний синий пик;
2. «Внимание, приготовиться sell open» — верхняя красная впадина;
3. «Внимание, приготовиться buy close» — верхний красный пик;
4. «Внимание, приготовиться sell close» — верхняя синяя впадина;
Исполнительные сигналы:
1. «Buy open» — верхняя синяя впадина;
2. «Sell open» — верхний красный пик;
3. «Buy close» — верхний красный пик;
4. «Sell close» — верхняя синяя впадина;
5. «Добавка buy» — вторая подряд верхняя синяя впадина;
6. «Добавка sell» — второй подряд верхний красный пик.
Если продолжить использование данного индикатора для более старших таймфреймов то, например, на H4 получим следующее:
Как видите, на Н4 потеряна четкость работы индикатора углов. На Н4 работа индикатора углов уже не имеет серьезной практической полезности. Здесь нужно искать иные инструменты и подходы для анализа.
Заключение
Проведено небольшое исследование по использованию углов для технического анализа. Показаны варианты применения различных углов.
Впереди еще предстоит изучить особенности сложения углов от разных таймфреймов. В этом направлении серьезно продвинулся А. Праслов. У него вы встретите уже развитую и полезную стратегию применения их в торговле.
Исследование новых углов продолжается, и неизученного и неизвестного больше, чем известного. Данные индикаторы получены после многих попыток найти подход к области измерения углов.
В статье я использовал индикаторы углов, разработанные под заказ (увы, я сам не программирую):
Индикатор Angles_3_points — для ручной установки трех точек для измерения углов на истории (берем три точки, нажимая на меню «Points») или текущий угол (две точки получаем через points, а третью, нажимая «Bid»). Как в терминале, для установки точки на нужное место необходимо нажать на кнопку дважды. Она зафиксирует свое местоположение, тогда можно устанавливать следующую точку. Можно и переставлять точки на графике. Для этого надо дважды нажать на нужную точку и перенести на новое место, после чего дважды нажать на перенесенную точку. Результат измерения углов отражается на графике цены.
Деформацию от изменения таймфреймов по возможности старались устранить (поэтому показаниям этого индикатора можно доверять сильнее, чем измерению угла встроенным в МТ индикатором «трендовая линия по углу»).
Индикатор ChartAngles — для автоматического измерения углов и отражения их в нижнем окне под графиком. Индикатор рисует два типа углов: обычные (горизонтальные, вертикальные, разворотные) и углы Эндрюса (горизонтальный, вертикальный и разворотный). Нужные для отображения углы оставляем в настройках, ненужные выключаем. Цвет линий тех или иных углов можно менять в настройках. Индикатор в своих показаниях использует индикатор Зигзаг. В основе этого индикатора заложен принцип преодоления деформации экрана от вышеописанного индикатора Angles_3_points. Задается в настройках число баров, и индикатор строит углы.
Индикатор DegreeAngles_Zero — для автоматического измерения и построения углов в нижнем окне под графиком одновременно для двух разных по количеству баров углов. Его отличительная особенность в том, что он построен не на индикаторе Зигзаг, а с использованием линии регрессии. Это делает его показания более точными. Задавая в настройках число баров для двух индикаторов, цвет и толщину линий, а также то, какие именно углы нас интересуют, получаем значения углов.
Повторюсь, что практически полезные сигналы от этих индикаторов найдены для линий Эндрюса, полученных с помощью биссектрисы. Вертикальные и горизонтальные углы по биссектрисе, а также их взаимное пересечение помогают определить тренд. Потенциально полезным для практической торговли выглядит и разворотный угол Эндрюса по биссектрисе.
В настоящее время разрабатывается советник на основе данных индикаторов.
Для корректной работы индикатора Angles_3_points необходимо установить шрифт.