самые лучшие индикаторы для трейдера
Какие индикаторы самые лучшие и эффективные?
Компьютерные индикаторы – это неотъемлемый инструмент для каждого трейдера, который относится к техническому анализу. Интересно то, что, как правило, те участники рынков, которые отказались полностью от использования компьютерных индикаторов, – это не те трейдеры, которые не знают результатов. Причина их решения – огромный опыт за плечами, позволяющий теперь не пользоваться различными компьютерными индикаторами.
Суть мысли вышесказанного в том, что компьютерные индикаторы – это не «Нострадамус трейдера», они не способны спрогнозировать ни движение рынка, ни его тенденцию. Очень часто компьютерные индикаторы ошибаются, а когда мы смотрим историю графиков, по ним кажутся наилучшие результаты торговли. В реальном же режиме времени все не так просто, как пишут нам об этом в книгах «Технического анализа».
Компьютерных индикаторов в наше время достаточно много. Многие из них демонстрируют нам одинаковые сигналы и похожи между собой, некоторые инструменты полностью отличаются от всех остальных. Типов компьютерных индикаторов много: есть как стандартные инструменты, которые доступны нам в торговых терминалах, так и те, которые разработаны индивидуально нашими коллегами, и потому имеют слабую популярность в широких массах.
Наилучшая функция компьютерных индикаторов – это предоставление рыночного ориентира. И заметьте, я не сказал о тренде, а именно об ориентире, ведь даже тенденцию движения финансовых инструментов они редко способны спрогнозировать. Есть многие компьютерные индикаторы, которые в наше время уже малоэффективны, но парочка инструментов точно найдется, которые способны помочь не только начинающему трейдеру, но даже опытному профессионалу.
Индикатор Ишимоку
Данный компьютерный индикатор самый удивительный из всех, которые только в наше время существуют. На первый взгляд он кажется сложным, поскольку одними из его составляющих являются не просто пару линий или одна гистограмма, а целая комбинация показателей. На самом деле, при изучении особенностей данного индикатора, оказывается, что он достаточно прост в использовании. В индикатор Ишимоку сложно не влюбиться, а его результаты поражают, поскольку эффективность в разы выше, чем у остальных стандартных компьютерных индикаторов.
Многие специалисты компьютерного и технического анализа говорят о том, что примерно 70-80 процентов сигналов от данного индикатора демонстрируют положительные результаты, что очень удивительно. Если взять стандартное соотношение правил «мани-менеджмента», то для получения общей прибыльности хватит и 35-40 % точных сигналов.
Особенность этого индикатора в истории его создания. Еще в 1930-х годах один японский аналитик-математик взялся за его разработку, которая длилась на протяжении тридцати лет. Интересно то, что в его тестировании принимало участие несколько сотен студентов, которые благодаря методу статистики за последние 200 лет работы японской биржи, проверяли результативность индикатора Ишимоку. В целом, этот инструмент состоит из 5 линий, две из которых образуют так званое облако.
Сигналы по данному индикатору могут быть разнообразными. Самым простым и более эффективным является пересечение двух линий (Тэнкан-Сэн и Кижун Сэн). На скриншоте они обозначены красным и синим цветом. Если красная линия пробивает синею снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот сверху вниз – на продажу.
Внимание: будьте осторожны с настройками этого индикатора так, как для каждого тайм-фрейма ему нужны свои значения периодов линий, которые образовывают сигналы. Стандартные настройки созданы для 1Н графика.
Рис. 1. Пример компьютерного индикатора Ишимоку на графике золота
Крутой индикатор АО
Awesome Oscillator или АО в переводе звучит как крутой индикатор, в чем он подтверждает себя и на практике. Изначально, хочу сказать о том, что этот индикатор был разработан Биллом Вильямсом, который описывал этот инструмент в книге «Торговый Хаус». Еще одно удивительное замечание, но индикатор АО практически копия всеми известным MACD, но небольшая разница все-таки есть.Индикатор АО более комфортный к работе, более результативный. Кроме того, есть одно визуальное преимущество – это разноцветность гистограммы индикатора. К примеру, обратите внимание на нижний скриншот графика с этим индикатором.
Рис.2. Пример компьютерного индикатор АО на графике золота
Как видите, у нас гистограмма может быть зеленного или красного цветов. Основной плюс результативности данного индикатора – это его сигнал по дивергенции/конвергенции. На графике примера, мы видим динамику золота, которая у нас росла, и потом начала демонстрировать снижение вниз. Как видите, индикатор АО у нас перешел в красную зону и образовал две вершины, вторая из которой была ниже. Это сигнал по «медвежьей» дивергенции на продажу, поскольку сам график золота демонстрировал рост. Разногласие графика и индикатора – это и есть та званая дивергенция. Отличный сигнал, который прост в использование и к тому же имеет высокую эффективность.
Внимание: будьте осторожны в использовании этого компьютерного индикатора на мелких тайм-фреймах, как правило, его эффективность, на высоком уровне начиная с 30-минутного графика и выше.
В целом, по всем индикаторам можно подвести итоги: они являются вспомогательными инструментами, которые не являются основой торговли на финансовых рынках. Даже два вышеописанных компьютерных индикатора – Ишимоку и АО, несмотря на результаты, ни в коем случае не должны быть основой нашего торгового алгоритма, поскольку он должен строиться на общем анализе фундаментальных факторов и технических графиков. Причина такого мнения – это их особенность построения. Ведь все компьютерные индикаторы в основном строятся на комбинациях средних скользящих линий. Последние же просто означают средний уровень цен за прошлый период, но, как правило, не всегда прошлое влияет на будущее.
10 наиболее эффективных форекс индикаторов
Содержание статьи
Торговые индикаторы уже давно и прочно заняли место в торговых системах многих трейдеров. Это как минимум хорошие помощники для анализа графика цены, а как максимум – основа всей торговой системы. Алготрейдинг – автоматизация торговли и создание торговых роботов – тоже по большей части опирается на сигналы различных индикаторов форекс.
В этом обзоре мы рассмотрим 10 наиболее популярных и эффективных индикаторов для анализа и торговли на финансовых рынках.
Индикатор Скользящая средняя / Moving Average
Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что Скользящая средняя – это королевская особа среди всех индикаторов форекс. Это один из самых простых и, в то же время один из самых популярных индикаторов. Помимо непосредственного использования в торговле индикатора Moving Average является основой для расчета множества других более сложных индикаторов форекс.
Скользящая средняя (Moving Average), на трейдерском жаргоне «мувинг» или «машка» – это усредненный показатель цены за определенный период времени. Есть несколько видов Скользящих средних: простые, экспоненциальные, сглаженные, взвешенные. Эти виды немного отличаются по методике расчета, но в целом суть у них одна: они показывают динамику движения усредненного значения цены за определенный период времени.
Индикатор Moving Average отображается в виде линии непосредственно на графике цены. Хорошо показывает направление тренда – снижающийся «мувинг» говорит о наличии нисходящей тенденции, растущий «мувинг» сигнализирует о восходящем тренде. Для торговых сигналов чаще всего используется сочетание двух (и более) Cкользящих средних с разными периодами.
Индикатор Скользящая средняя
Индикатор Уровни Фибоначчи / Fibonacci
Индикатор, основанный на знаменитой математической последовательности чисел итальянского математика Фибоначчи (Леонардо Пизанский). Этот индикатор форекс использует известные соотношения чисел этой последовательности, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4, для определения предполагаемых уровней коррекции цены. Наиболее сильными считаются уровни коррекции 38.2, 50.0, 61.8.
Индикатор «Уровни Фибоначчи» представляет собой сетку из нескольких уровней коррекции, которая накладывается на график цены. Выбирается сильный завершившийся ценовой импульс, на который наносятся уровни коррекции Фибоначчи. Затем нужно дождаться завершения коррекционного движения на одном из этих уровней, после чего можно входить в сделку в направлении начального импульса.
Индикатор Уровни Фибоначчи / Fibonacci
Индикатор Индекса относительной силы / Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) – индекс относительной силы, относится к группе осцилляторов. Автором и популяризатором этого индикатора является Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Индикатор RSI показывает положение текущих цен по отношению к предыдущему периоду. Наиболее хорошие сигналы дает в боковом тренде, показывая, насколько сильно отклонилась цена от средних значений.
Индикатор RSI рассчитывается в отдельном окне под графиком цены. Для отслеживания торговых сигналов выделяют уровни 30, 50 и 70. Область выше уровня 70 называется зоной перекупленности, здесь рассматриваем возможности для продаж. Область ниже 30 называется зоной перепроданности, в ней ищем возможности для покупок. При наличии явно выраженной тенденции рекомендуется брать сигналы форекс индикатора RSI только по тренду.
Индикатор Полосы Боллинджера / Bollinger Bands
Авторский индикатор форекс, созданный в 1984 году Джоном Боллинджером (John Bollinger). Относится к группе трендовых, создан на основе Moving Average. Состоит из трех линий: основная линия (центральная) – это классический «мувинг», две другие являются его стандартными отклонениями вверх и вниз. Сочетание трех «мувингов» делает Bollinger Bands очень удобным для визуального восприятия.
Индикатор Bollinger Bands отображается непосредственно на графике цены. Верхняя и нижняя линии индикатора образуют своеобразный ценовой канал, в котором движется график котировок. Для торговли используют отскок цены от линий индикатора, либо выход цены за его границы. Индикатор Bollinger Bands хорошо показывает начало импульсного движения после выхода цены из узкой зоны концентрации.
Индикатор Полосы Боллинджера / Bollinger Bands
Индикатор MACD / Moving Average Convergence/Divergence
Очень популярный форекс индикатор, разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем (Gerald Appel). Аббревиатура MACD (Moving Average Convergence/Divergence) обозначает схождение и расхождение Скользящих средних («мувингов»). Как видно из названия, индикатор MACD основан на сочетании Moving Average с разными параметрами. Условно относится к группе осцилляторов, но по сути является скорее универсальным индикатором.
Отображается в отдельном окне под графиком цены. Состоит из двух линий, одна из которых представлена в виде гистограммы. Одним из наиболее сильных сигналов индикатора является дивергенция (divergence) – расхождение экстремальных значений (максимумов/минимумов) индикатора и графика цены. Это сигнал может предсказать завершение ценового движения и начало коррекции или даже разворот рынка.
Индикатор Ишимоку / Ichimoku Kinko Hyo
Замечательный индикатор Ichimoku Kinko Hyo, родом из Страны восходящего солнца. Разработал его в 1926 году Гоичи Хосода (Goichi Hosoda), известный под псевдонимом Ишимоку (Ichimoku). Состоит из пяти линий с разными методиками расчета, две из них образуют так называемое «облако Ишимоку». Условно относится к трендовым индикаторам, хорошо отслеживает направление и потенциал действующего тренда.
Индикатор Ichimoku отображается непосредственно на графике цены. Основными торговыми сигналами являются пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen, а также пробой/отскок цены от «облака Ишимоку», образованного линиями Senkou Span A и Senkou Span B. Для увеличения эффективности сигналов рекомендуется использовать форекс индикатор Ишимоку совместно со свечным анализом.
Индикатор Ишимоку / Ichimoku Kinko Hyo
Индикатор Параболик / Parabolic Sar
Индикатор Parabolic Sar разработал Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) в 1976 году. Значения индикатора на графике своим видом напоминают параболу, аббревиатура Sar (Stop and reverse) обозначает «стоп с переворотом». Индикатор Параболик относится к группе трендовых индикаторов, хорошо отслеживает трендовые движения и дает сигналы о завершении действующей тенденции.
Индикатор Параболик отображается в виде группы точек, нанесенных на график цены. Если график цены находится ниже точек Параболика, считается, что тенденция нисходящая, если цена выше точек – тенденция восходящая. Можно использовать точки Параболика как ориентир для стопов. Если открыта позиция по тренду, можно постепенно переносить стоп вслед за движением цены по точкам форекс индикатора, пока тренд не развернется и позиция не закроется.
Индикатор Parabolic Sar
Индикатор ADX / Average Directional Movement Index
Индикатор Уровни Пивот / Pivot Points
Автором и популяризатором данного Форекс индикатора является трейдер и математик Генри Чейз (Henry Chase). Название Pivot Points переводится как «точки разворота». Этот индикатор рассчитывает определенные ценовые уровни на основе изменения цены в предыдущий торговый период (день, неделя). Состоит из основного уровня Pivot и дополнительных уровней поддержки и сопротивления.
Индикатор Урони Пивот рассчитывается сразу на графике цены. На график наносится сетка из нескольких уровней цены: главный уровень Пивот, уровни поддержки (S1,S2,S3), уровни сопротивления (R1,R2,R3). Основным торговым сигналом Пивота является отскок цены от одного из уровней поддержки/сопротивления. После этого ожидается возврат котировок к главному уровню индикатора Pivot Points.
Индикатор Уровни Пивот / Pivot Points
Индикатор Аллигатор / Alligator
Популярный индикатор Аллигатор, созданный известным мастером биржевой торговли Биллом Вильямсом (Bill Williams). Индикатор Аллигатор основан на сочетании трех сглаженных Скользящих средних (Moving Average). Каждый из «мувингов» как бы символизирует губы, зубы и челюсть аллигатора. Относится к группе трендовых индикаторов, дает сигналы о начале новой тенденции на рынке.
Индикатор Alligator рассчитывается непосредственно на ценовом графике. Три «мувинга» разного цвета формируют основной торговый сигнал о начале нового тренда. Когда после консолидации цены в небольшом диапазоне начинается новое движение, индикатор Аллигатор показывает сигнал «раскрытие пасти» – три линии Форекс индикатора пересекаются между собой и затем начинают движение вслед за новым трендом.
Индикатор Alligator
Заключение
Данный обзор дает возможность познакомиться популярными индикаторами для торговли на Форекс. Какие из них добавить в свою торговую систему – решать вам. Я использую для анализа графиков индикаторы Moving Average, Fibonacci, MACD, Ichimoku, RSI. Для меня индикаторы форекс – это помощники, которые могут давать полезные сигналы в дополнение к техническому и фундаментальному анализу.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже
Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены.
В действительности, нет ничего сложного в чтении графиков, если потренироваться. Ведь вы, например, очнувшись в незнакомом месте и выглянув в окно, сможете с большой вероятностью определить, день сейчас или ночь. Параллельно догадаетесь о времени года и примерной погоде. А дальше сделаете вывод, что надеть перед выходом на улицу. Почему так решили? Наверняка, есть какой-то секрет?
Вы получили сигналы, на основе которых построили логическую цепочку:
Светит солнце. Вывод: вроде день. Если это не Стокгольм, где в три часа ночи также светло, как в полдень.
Зеленая листва на деревьях. Вывод: вероятно, весна или лето. Если дом не стоит посреди гигантской оранжереи в снегах.
В небе летают стрижи. Вывод: время дневное, май-август и мы определенно не в оранжерее.
Решение: надеваем летнюю одежду. Профит!
Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены.
Сигналы извне складываются в паттерны, рисунки, последовательности. По ним, кстати, работают торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении цены и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать». Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки.
Для описания торговых программ используются биржевые осцилляторы – инструменты для прогнозирования цены. Рассмотрим пять самых популярных, чтобы торговать по тренду.
Откуда взялись осцилляторы?
Большинство осцилляторов придуманы в 30-х годах прошлого века. Во время Великой депрессии у финансовых аналитиков вдруг появилось много времени… Наиболее острые умы стали оттачивать собственные торговые правила и публиковать научные труды. Так мир узнал о волнах Эллиота, веере Ганна, последовательности Вайкоффа и других.
Все осцилляторы знать необязательно. Обычно трейдер использует три-четыре, наиболее подходящих стилю торговли.
Задача осцилляторов – дать ответ на вопрос, стоит ли продавать или покупать в данный момент акции, а также предугадывать направление тренда.
Как вызвать осцилляторы в торговом терминале Тинькоффа?
Жмем «Добавить виджет»;
Добавляем «График TradingView»;
Жмем на иконку «Индикаторы» и ищем нужный.
Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Их необходимо сочетать друг с другом. Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка.
Прежде чем перейти к ТОП-5, определимся с двумя терминами теханализа.
1. Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровнем поддержки (или просто поддержкой, англ. support) называется такой ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая спуститься ниже.
Лукойл (LKOH), дневной график апрель-сентябрь 2020
Уровень сопротивления (resistance) не дает цене идти вверх.
Зеркальный уровень выступает как поддержкой, так и сопротивлением.
Торговля от уровней – моя самая любимая стратегия. Главное, правильно найти точку входа. Этот метод идеален для акций, чья цена ходит в боковике (горизонтально).
Иногда вместо боковика акция торгуется в восходящем или нисходящем канале, как Алроса (ALRS).
Алроса, апрель-сентябрь 2020
Покупаем на нижней границе канала, первый тейк-профит ставим на середине, второй – наверху. Инструменты рисования TradingView позволяют искать подобные закономерности.
2. Что такое конвергенция и дивергенция?
Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, то такой эффект называется конвергенцией.
Когда акция растет, а осциллятор указывает на падение, то такой эффект называется дивергенцией.
Я путаю эти понятия, поэтому такие паттерны называю просто дивергенцией, а тру трейдеры еще прибавляют бычья или медвежья.
Для поиска дивергенций создан осциллятор MACD.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Как торговать MACD: при обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку.
Ниже на дневном графике Westrock (WRK) зеленая линия показывает на рост.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
Переводим взгляд на нижнее окно с MACD и видим противоположную картину – дивергенцию, которая указывает на возможный спад (красная линия). Так и случилось: двухлетний восходящий тренд прервался.
Сигнала от одного осциллятора недостаточно, поэтому надо найти подтверждение из других источников. Все, как в разведке. Зовем на помощь RSI.
RSI (Relative strength index) – Индекс относительной силы
Наверное, это самый популярный осциллятор в техническом анализе. RSI выводится в нижнем окне и представляет собой кривую, которая колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Если кривая рисуется выше или около 70, то акция перекуплена. Продаем.
Если ниже или около 30, то перепродана. Покупаем.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
RSI показывает, что в акции Westrock набилось много покупателей. У нас уже два сигнала от MACD и RSI на возможную коррекцию. Решение за вами.
EMA (Exponential Moving Average) – Экспоненциальные скользящие средние
С апреля по сентябрь 2020 акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. В условиях такого мощного роста линиям поддержки и сопротивления неоткуда взяться, поэтому для торговли на колебаниях курса (свинг-трейдинг) используются скользящие средние.
Скользящая средняя представляет среднюю цену акций за N дней (часов, минут).
20-дневная скользящая в случае Amazon выступала уровнем поддержки.
Amazon, февраль-сентябрь 2020
Стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA итд).
Когда цена касается сверху EMA, можно покупать;
Стоп-лоссы ставить под EMA.
У одних акций хорошо работают 20-дневные скользящие, у других 50-дневные.
Полосы Боллинджера
Данный осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают график цены сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в связке с другими индикаторами, так как является вспомогательным. Тем не менее, его часто используют вместо уровней поддержки-сопротивления и EMA.
Tyson Foods, май-сентябрь 2020
Когда цена доходит до нижней скользящей, можно покупать;
Перед мощным выстрелом цены канал часто сужается, как пружина;
Ищи букву W на графике. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать.
Северсталь, ноябрь 2017 — март 2018
Уровни Фибоначчи
Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.
Как торговать: так же, как и от поддержек-сопротивлений.
OBV (On Balance Volume) – Балансовый объем
OBV – опережающий осциллятор. Можно заранее предугадать разворот тренда, если работать с объемами денежных потоков.
Как торговать: ищем дивергенции. Если котировки растут, а объемы падают, то это сигнал, что будет коррекция.
С середины 2017 акции Магнита (MGNT) росли, но объем сделок падал. Далее был последний рывок – и пропасть вниз. К текущим уровням бумага до сих пор не вернулась.
Выводы
Индикаторы дают сигналы. Чтобы их распознавать, требуется тренировка;
Используйте несколько индикаторов. Сигналов одного часто бывает недостаточно для принятия решения;
Понравившийся индикатор изучите подробней. Вы увидели лишь часть примеров.
Теханализ – это интересно. Но не панацея. Фундаментал никто не отменял.
P.S. А знаете, кому не требуется технический анализ? Долгосрочным инвесторам. Счастливые люди! 🙂
Автор: Артур Малосиев, профиль в Пульсе — svechi.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.