с помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками
Клуб студентов «Технарь». Уникальный сайт с дипломами и курсовыми для технарей.
Все разделы / Эконометрика /
Эконометрика. Ответы Синергия. Тест 2021
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МФПУ «Синергия»
Описание:
1. Критерий Фишера используется при проверке …
• статистической значимости модели в целом
• независимости факторов модели
• на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
2. Эффективная оценка – это оценка, …
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
• нелинейная зависимость между переменными
• связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
• связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
• функциональной зависимости
• корреляционной связи
• исключительно линейной связи
5. Стационарность – это …
• характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
• правило отбора предикторов в регрессионную модель
• синоним автокорреляции
6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
• методом
• косвенным методом
• двухшаговым методом
7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• циклическая составляющая
8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
• положительные и отрицательные
• равноускоренные и равнозамедленные
• равномерно возрастающие и равномерно убывающие
9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
• коэффициент детерминации
• скорректированный коэффициент детерминации
• алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным
11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
• системы
• уравнения
• системы минус единица
12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
• максимизирует сумму квадратов остатков
• минимизирует сумму абсолютных значений остатков
• минимизирует сумму квадратов остатков
14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели
15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
• обладают свойством гомокедастичности
• обладают свойством гетероскедастичности
• связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
16. Коэффициент корреляции – это …
• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• явление линейной стохастической связи между переменными
• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
• проверки статистической значимости фактора
• ранжирования факторов в уравнении
• проверки экономической значимости фактора
18. Мультиколлинеарность факторов – это …
• наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
• наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
• отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
• точно идентифицируемо
• сверхидентифицируемо
• неидентифицируемо
20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
• о гетероскедастичности остатков
• об автокорреляции остатков
• о мультиколлинеарности факторов
21. Белый шум – это …
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• модель авторегрессии первого порядка
22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• метод моментов
• метод максимального правдоподобия
• обобщенный метод наименьших квадратов
24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
• числа структурных коэффициентов над числом приведенных
• числа приведенных коэффициентов над числом структурных
• числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
25. Автокорреляционная функция – это функция от …
• значений уровней ряда
• времени
• времени и лага между двумя уровнями ряда
26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• тесноту связи между переменными
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии
27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
• коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
• некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
• коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
• Дарбина-Уотсона
• Стьюдента
• Фишера
29. Средний коэффициент эластичности показывает …
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• аддитивная
• структурная
• парная регрессионная
31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
• числа факторов
• объема выборки
• формы связи
32. Под спецификацией модели понимается …
• нахождение параметров уравнения
• отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
• постановка проблемы и получение данных для ее решения
33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
• с ростом Х происходит рост У
• с ростом Х происходит убывание У
• рост Х не оказывает влияния на изменение У
34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• случайная составляющая
36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
• дисперсии коэффициентов регрессии
• средние значения коэффициентов регрессии
• коэффициенты корреляции
37. Стационарность …
• можно рассматривать в узком и в широком смысле
• бывает высокая и низкая
• бывает постоянная и переменная
38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
• фальшивые
• фиктивные
• поддельные
39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• постоянство математического ожидания остатков
• отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• непостоянство дисперсии остатков
40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
• по экспоненциальному закону
• по закону Пуассона
• по нормальному закону
41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным
42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
• уровень автокорреляции ошибок
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии
43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
• ранговое условие
• порядковое условие
• ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
44. Мультиколлинеарность проявляется между …
• остатками
• признаком и фактором
• факторами
45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
• классический
• косвенный
• двухшаговый
46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• мультипликативная
• приведенная
• множественная регрессионная
47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера
48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
• линейная
• степенная
• показательная
Комментарии: Сборник ответов на тест Синергия
Ответы выделены в документе
70 вопросов 80+баллов
Сверьте темы перед покупкой, если у Вас другие темы, то и вопросы будут другие в тесте.
Скачано: 11 Сейчас качают: 2 Коментариев: 0